Bài 9 — Chiến lược đầu tiên

🇻🇳 Tiếng Việt

Bạn sẽ học: chuyển từ chỉ báo sang chiến lược — khai báo khi nào mua, khi nào bán, thêm dừng lỗ, chốt lời, dừng lỗ kéo theo, giữ tối đa bao lâu; vào lệnh bằng lệnh giới hạn / lệnh dừng; hiểu lệnh được khớp thế nào.

Chỉ để học

Các chiến lược trong chương là ví dụ để học cách viết, không phải khuyến nghị đầu tư. Chiến lược là lệnh giấy: script không có đường nào tới tài khoản giao dịch thật.

9.1. Khung của một chiến lược

strategy({
  name: "Giá cắt MA 50",
  params: { len: param.int(50, { min: 10, max: 200, label: "Chu kỳ MA" }) },
  signals: (d, p) => {
    const ma = ta.sma(d.close, p.len);
    return {
      entry: d.close.crossAbove(ma),
      exit: d.close.crossBelow(ma),
    };
  },
  plot: (d, p) => ({ [`MA ${p.len}`]: line(ta.sma(d.close, p.len), { color: "ref" }) }),
});

Phần	Vai trò
strategy({ … })	Khai báo chiến lược (thay cho indicator)
signals: (d, p) => ({ entry, exit })	entry — điều kiện mua; exit — điều kiện bán (đóng vị thế). Cả hai là chuỗi điều kiện như ở Bài 3
plot	Tuỳ chọn: vẽ thêm đường để thấy vì sao có tín hiệu. Chiến lược mặc định vẽ chồng lên giá

Thêm vào biểu đồ: tín hiệu mua hiện ▲, tín hiệu bán ▼. Thẻ Kiểm thử chiến lược chạy chiến lược trên nến của biểu đồ và hiện lợi nhuận, các giao dịch (Bài 10).

Ảnh trên là chiến lược ở 9.1 chạy trên FPT toàn bộ lịch sử: 140 giao dịch, tỷ lệ thắng 23 %, lỗ so với vốn và thua xa Mua và giữ — cắt MA 50 đơn thuần cho rất nhiều tín hiệu giả khi giá đi ngang. Đó là lý do các bài sau thêm bộ lọc, quản lý rủi ro và kiểm thử cẩn thận.

9.2. Tín hiệu được thực hiện thế nào

• Tín hiệu xét ở nến đã đóng; lệnh khớp ở giá mở cửa của nến kế tiếp (đổi bằng execution, Tham chiếu).
• Đang không có vị thế mà entry đúng → mua. Đang có vị thế mà exit đúng → bán. Cùng một nến có cả entry và exit thì không mua.
• Mặc định mỗi lần mua dùng toàn bộ vốn (1 tỷ đồng), làm tròn lô 100 cổ phiếu, không mua thêm khi đang giữ.
• Luật thị trường Việt Nam áp tự động theo loại mã: cổ phiếu T+2 (hàng mua về chiều ngày T+2 mới bán được; tín hiệu bán sớm hơn thì chờ), biên độ giá theo sàn, không khớp khi trắng bên ở giá trần / sàn, phí 0,15 % mỗi chiều, thuế bán 0,1 %, trượt giá 0,1 %. Hợp đồng tương lai (VN30F…) được bán khống, tính phí theo hợp đồng.

Luôn khai báo exit hoặc risk

Thiếu exit, dấu ▼ trên biểu đồ hiện khi tín hiệu mua hết đúng, nhưng bảng kiểm thử giữ vị thế cho tới khi chạm dừng lỗ / chốt lời / hết thời gian giữ trong risk. Viết rõ exit để hai nơi khớp nhau.

9.3. Dừng lỗ, chốt lời, dừng lỗ kéo theo

risk quản lý vị thế sau khi mua, độc lập với exit:

strategy({
  name: "EMA 20/50 có quản lý rủi ro",
  params: {
    fast: param.int(20, { min: 5, max: 60, label: "EMA nhanh" }),
    slow: param.int(50, { min: 20, max: 200, label: "EMA chậm" }),
  },
  signals: (d, p) => {
    const f = ta.ema(d.close, p.fast);
    const s = ta.ema(d.close, p.slow);
    return { entry: f.crossAbove(s), exit: f.crossBelow(s) };
  },
  risk: {
    stopLoss: 0.07,
    takeProfit: 0.25,
    trailingStop: 0.1,
    maxHoldBars: 60,
  },
});

risk	Nghĩa
stopLoss: 0.07	Bán khi giá giảm 7 % so với giá mua
takeProfit: 0.25	Bán khi lãi 25 %
trailingStop: 0.1	Bán khi giá giảm 10 % so với mức cao nhất từ lúc mua
maxHoldBars: 60	Bán sau 60 nến giữ (nến của khung đang tính)
stopMode: "close" / "intraday"	"close" (mặc định): xét ngưỡng theo giá đóng cửa, bán ở nến sau. "intraday": khớp ngay tại ngưỡng trong nến (mở cửa đã vượt ngưỡng thì khớp giá mở cửa)

Số dạng tỷ lệ: 0,07 = 7 %. Muốn người dùng chỉnh được, viết risk thành hàm của tham số:

strategy({
  name: "Bứt phá có dừng lỗ chỉnh được",
  params: {
    n: param.int(55, { min: 10, max: 120, label: "Đỉnh n phiên" }),
    sl: param.pct(0.08, { min: 0.02, max: 0.2, label: "Dừng lỗ" }),
    trail: param.pct(0.15, { min: 0.05, max: 0.3, label: "Dừng lỗ kéo theo" }),
  },
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(d.low.lowest(20).shift(1)),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, trailingStop: p.trail }),
});

9.4. Lọc điều kiện vào lệnh

filter là điều kiện cho phép vào lệnh (ví dụ chỉ mua khi thanh khoản đủ, khi thị trường thuận) — tách riêng cho dễ đọc, tương đương thêm .and(filter) vào entry:

strategy({
  name: "RSI 2 hồi về trung bình (có lọc)",
  params: {
    buy: param.int(10, { min: 2, max: 30, label: "Mua khi RSI 2 dưới" }),
    sell: param.int(70, { min: 50, max: 95, label: "Bán khi RSI 2 trên" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 200)).and(ta.sma(d.volume, 20).gt(100000)),
  signals: (d, p) => {
    const r = ta.rsi(d.close, 2);
    return { entry: r.lt(p.buy), exit: r.gt(p.sell) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.08, maxHoldBars: 15 },
});

9.5. Vào bằng lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng

Mặc định lệnh vào là lệnh thị trường (giá mở cửa nến sau). Thêm limit hoặc stop (mức giá) để đặt lệnh có giá ở nến kế tiếp:

• limit — lệnh giới hạn: chỉ mua nếu giá xuống tới mức đó (mua rẻ hơn).
• stop — lệnh dừng: chỉ mua nếu giá vượt lên mức đó (mua khi bứt phá thật sự xảy ra).

strategy({
  name: "Mua bứt phá bằng lệnh dừng",
  signals: (d) => {
    const dinh = d.high.highest(20);
    const tang = d.close.gt(ta.sma(d.close, 50));
    return {
      entry: tang.and(d.close.gt(dinh.mul(0.97))),
      stop: dinh.mul(1.001),
      exit: d.close.lt(ta.sma(d.close, 20)),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06 },
});

Ở mỗi nến giá đóng cửa cách đỉnh 20 phiên dưới 3 % trong xu hướng tăng, chiến lược đặt lệnh mua dừng ở mức vượt đỉnh 0,1 % cho nến sau; giá không vượt thì lệnh hết hiệu lực (thêm execution: { validBars: 3 } để giữ lệnh 3 nến).

9.6. Bán khống (phái sinh)

Với hợp đồng tương lai, thêm short: { entry, exit }. Cổ phiếu Việt Nam không bán khống được — lệnh bán khống bị từ chối.

strategy({
  name: "Đảo chiều theo Supertrend (phái sinh)",
  signals: (d) => {
    const st = ta.supertrend(d, 10, 3);
    return {
      entry: st.dir.crossAbove(0),
      exit: st.dir.crossBelow(0),
      short: { entry: st.dir.crossBelow(0), exit: st.dir.crossAbove(0) },
    };
  },
});

9.7. Tín hiệu kèm cảnh báo

Chiến lược cũng có alerts như chỉ báo: thêm để nhận thông báo khi có tín hiệu trên biểu đồ đang mở.

strategy({
  name: "MACD cắt tín hiệu có cảnh báo",
  signals: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { entry: m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), exit: m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  alerts: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { "Tín hiệu mua": m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), "Tín hiệu bán": m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.07 },
});

Lưu ý

• Chiến lược trên biểu đồ chạy trên một mã — mã đang xem. Muốn chạy cùng chiến lược trên cả rổ (VN30, HOSE…), mở nó trong Quant AI Studio (Bài 12).
• Chiến lược còn viết được bằng lệnh giấy trong onBar (ctx.buy, ctx.sell, ctx.exit, ctx.closePosition…) khi logic vào / ra cần nhớ trạng thái theo từng nến — bảng kiểm thử chạy được khi chiến lược đã thêm vào biểu đồ (Lệnh trong onBar). Kiểu signals vẫn nên dùng trước: có dấu ▲ / ▼ ngay trên biểu đồ, lọc mã được và mở sang Quant AI Studio được.

Bài tập

Viết chiến lược mua khi MACD histogram đổi từ âm sang dương và giá trên EMA 100; bán khi histogram đổi sang âm; dừng lỗ 6 %, giữ tối đa 40 phiên.

Lời giải

strategy({
  name: "MACD histogram đổi dấu",
  signals: (d) => {
    const h = ta.macd(d.close, 12, 26, 9).hist;
    return {
      entry: h.crossAbove(0).and(d.close.gt(ta.ema(d.close, 100))),
      exit: h.crossBelow(0),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06, maxHoldBars: 40 },
});

Tiếp theo: Bài 10 — Kiểm thử và đọc kết quả

🇬🇧 English

You will learn: how to move from indicators to strategies — declaring when to buy and when to sell, adding a stop loss, take profit, trailing stop and maximum holding time; entering with limit / stop orders; and understanding how orders are filled.

For learning only

The strategies in this chapter are examples for learning how to write code, not investment recommendations. Strategies use paper orders: a script has no path to a real trading account.

9.1. The skeleton of a strategy

strategy({
  name: "Giá cắt MA 50",
  params: { len: param.int(50, { min: 10, max: 200, label: "Chu kỳ MA" }) },
  signals: (d, p) => {
    const ma = ta.sma(d.close, p.len);
    return {
      entry: d.close.crossAbove(ma),
      exit: d.close.crossBelow(ma),
    };
  },
  plot: (d, p) => ({ [`MA ${p.len}`]: line(ta.sma(d.close, p.len), { color: "ref" }) }),
});

Part	Role
strategy({ … })	Declares a strategy (instead of indicator)
signals: (d, p) => ({ entry, exit })	entry — the buy condition; exit — the sell condition (close the position). Both are condition series as in Lesson 3
plot	Optional: draws extra lines so you can see why signals occur. Strategies are drawn over the price by default

Add it to the chart: buy signals show as ▲, sell signals as ▼. The Kiểm thử chiến lược (Strategy backtest) tab runs the strategy on the chart's candles and shows the return and the trades (Lesson 10).

The image above is the strategy from 9.1 run on FPT over its full history: 140 trades, a 23% win rate, a loss on capital and far behind Mua và giữ (Buy and hold) — a plain MA 50 cross produces many false signals when price moves sideways. That is why the following lessons add filters, risk management and careful backtesting.

9.2. How signals are executed

• Signals are evaluated on closed candles; orders fill at the open of the next candle (change this with execution, Reference).
• With no position and entry true → buy. With a position and exit true → sell. If the same candle has both entry and exit, it does not buy.
• By default, each buy uses all capital (VND 1 bn), rounded to 100-share lots, with no adding while holding.
• Vietnamese market rules apply automatically by ticker type: stocks settle T+2 (shares bought can only be sold from the afternoon of T+2; an earlier sell signal waits), exchange-specific price bands, no fill when one side is empty at the ceiling / floor price, a 0.15% fee per side, a 0.1% sales tax, 0.1% slippage. Futures (VN30F…) can be shorted, with per-contract fees.

Always declare exit or risk

Without exit, the ▼ marker on the chart appears when the buy signal stops being true, but the backtest table keeps the position until it hits the stop loss / take profit / maximum holding time in risk. Write exit explicitly so the two places agree.

9.3. Stop loss, take profit, trailing stop

risk manages the position after buying, independently of exit:

strategy({
  name: "EMA 20/50 có quản lý rủi ro",
  params: {
    fast: param.int(20, { min: 5, max: 60, label: "EMA nhanh" }),
    slow: param.int(50, { min: 20, max: 200, label: "EMA chậm" }),
  },
  signals: (d, p) => {
    const f = ta.ema(d.close, p.fast);
    const s = ta.ema(d.close, p.slow);
    return { entry: f.crossAbove(s), exit: f.crossBelow(s) };
  },
  risk: {
    stopLoss: 0.07,
    takeProfit: 0.25,
    trailingStop: 0.1,
    maxHoldBars: 60,
  },
});

risk	Meaning
stopLoss: 0.07	Sell when price falls 7% below the purchase price
takeProfit: 0.25	Sell at a 25% gain
trailingStop: 0.1	Sell when price falls 10% from the highest level since buying
maxHoldBars: 60	Sell after holding for 60 candles (candles of the current timeframe)
stopMode: "close" / "intraday"	"close" (default): thresholds are checked against the close, selling on the next candle. "intraday": fills right at the threshold within the candle (if the open has already crossed the threshold, it fills at the open)

Numbers are ratios: 0.07 = 7%. To make them user-adjustable, write risk as a function of the parameters:

strategy({
  name: "Bứt phá có dừng lỗ chỉnh được",
  params: {
    n: param.int(55, { min: 10, max: 120, label: "Đỉnh n phiên" }),
    sl: param.pct(0.08, { min: 0.02, max: 0.2, label: "Dừng lỗ" }),
    trail: param.pct(0.15, { min: 0.05, max: 0.3, label: "Dừng lỗ kéo theo" }),
  },
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(d.low.lowest(20).shift(1)),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, trailingStop: p.trail }),
});

9.4. Filtering entry conditions

filter is a condition that allows entries (for example, buy only when liquidity is sufficient or when the market is favorable) — kept separate for readability, equivalent to adding .and(filter) to entry:

strategy({
  name: "RSI 2 hồi về trung bình (có lọc)",
  params: {
    buy: param.int(10, { min: 2, max: 30, label: "Mua khi RSI 2 dưới" }),
    sell: param.int(70, { min: 50, max: 95, label: "Bán khi RSI 2 trên" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 200)).and(ta.sma(d.volume, 20).gt(100000)),
  signals: (d, p) => {
    const r = ta.rsi(d.close, 2);
    return { entry: r.lt(p.buy), exit: r.gt(p.sell) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.08, maxHoldBars: 15 },
});

9.5. Entering with a limit or stop order

By default, the entry order is a market order (the next candle's open). Add limit or stop (a price level) to place a priced order on the next candle:

• limit — a limit order: buys only if price drops to that level (buying cheaper).
• stop — a stop order: buys only if price rises above that level (buying when the breakout actually happens).

strategy({
  name: "Mua bứt phá bằng lệnh dừng",
  signals: (d) => {
    const dinh = d.high.highest(20);
    const tang = d.close.gt(ta.sma(d.close, 50));
    return {
      entry: tang.and(d.close.gt(dinh.mul(0.97))),
      stop: dinh.mul(1.001),
      exit: d.close.lt(ta.sma(d.close, 20)),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06 },
});

On each candle whose close is within 3% below the 20-session high in an uptrend, the strategy places a buy stop order 0.1% above the high for the next candle; if price does not break above, the order expires (add execution: { validBars: 3 } to keep the order for 3 candles).

9.6. Short selling (derivatives)

For futures, add short: { entry, exit }. Vietnamese stocks cannot be shorted — short orders are rejected.

strategy({
  name: "Đảo chiều theo Supertrend (phái sinh)",
  signals: (d) => {
    const st = ta.supertrend(d, 10, 3);
    return {
      entry: st.dir.crossAbove(0),
      exit: st.dir.crossBelow(0),
      short: { entry: st.dir.crossBelow(0), exit: st.dir.crossAbove(0) },
    };
  },
});

9.7. Signals with alerts

Strategies also have alerts like indicators: add them to get notified when a signal appears on the open chart.

strategy({
  name: "MACD cắt tín hiệu có cảnh báo",
  signals: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { entry: m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), exit: m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  alerts: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { "Tín hiệu mua": m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), "Tín hiệu bán": m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.07 },
});

Notes

• A strategy on the chart runs on one ticker — the one you are viewing. To run the same strategy on a whole basket (VN30, HOSE…), open it in Quant AI Studio (Lesson 12).
• Strategies can also be written with paper orders in onBar (ctx.buy, ctx.sell, ctx.exit, ctx.closePosition…) when the entry / exit logic needs to remember state candle by candle — the backtest table runs once the strategy has been added to the chart (Orders in onBar). Still prefer the signals style first: you get ▲ / ▼ markers right on the chart, and it can be used for screening and opened in Quant AI Studio.

Exercise

Write a strategy that buys when the MACD histogram turns from negative to positive and price is above the EMA 100; sells when the histogram turns negative; with a 6% stop loss and a maximum holding time of 40 sessions.

Solution

strategy({
  name: "MACD histogram đổi dấu",
  signals: (d) => {
    const h = ta.macd(d.close, 12, 26, 9).hist;
    return {
      entry: h.crossAbove(0).and(d.close.gt(ta.ema(d.close, 100))),
      exit: h.crossBelow(0),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06, maxHoldBars: 40 },
});

Next: Lesson 10 — Backtesting and reading the results

🇰🇷 한국어

배울 내용: 지표에서 전략으로 넘어가기 — 언제 매수하고 언제 매도할지 선언하고, 손절, 익절, 추적 손절, 최대 보유 기간 추가하기; 지정가 / 스톱 주문으로 진입하기; 주문이 어떻게 체결되는지 이해하기.

학습용입니다

이 장의 전략은 작성법을 배우기 위한 예제이며 투자 권유가 아닙니다. 전략은 모의 주문입니다. 스크립트에는 실제 거래 계좌로 가는 경로가 없습니다.

9.1. 전략의 뼈대

strategy({
  name: "Giá cắt MA 50",
  params: { len: param.int(50, { min: 10, max: 200, label: "Chu kỳ MA" }) },
  signals: (d, p) => {
    const ma = ta.sma(d.close, p.len);
    return {
      entry: d.close.crossAbove(ma),
      exit: d.close.crossBelow(ma),
    };
  },
  plot: (d, p) => ({ [`MA ${p.len}`]: line(ta.sma(d.close, p.len), { color: "ref" }) }),
});

부분	역할
strategy({ … })	전략을 선언(indicator 대신)
signals: (d, p) => ({ entry, exit })	entry — 매수 조건; exit — 매도(포지션 청산) 조건. 둘 다 3강과 같은 조건 시계열
plot	선택: 신호가 나온 이유를 보도록 선을 추가로 그림. 전략은 기본적으로 가격 위에 겹쳐 그림

차트에 추가하면 매수 신호는 ▲, 매도 신호는 **▼**로 표시됩니다. Kiểm thử chiến lược(전략 테스트) 탭은 차트의 캔들로 전략을 실행하고 수익과 거래 내역을 보여 줍니다(10강).

위 그림은 9.1의 전략을 FPT 전체 과거 데이터에서 실행한 것입니다. 140건 거래, 승률 23 %, 자본 대비 손실이며 Mua và giữ(매수 후 보유)에 크게 뒤처집니다. 단순한 MA 50 교차는 가격이 횡보할 때 거짓 신호를 아주 많이 냅니다. 그래서 다음 강의들에서 필터, 위험 관리, 신중한 테스트를 추가합니다.

9.2. 신호가 실행되는 방식

• 신호는 마감된 캔들에서 판단하고, 주문은 다음 캔들의 시가에 체결됩니다(execution으로 변경, 레퍼런스).
• 포지션이 없을 때 entry가 참 → 매수. 포지션이 있을 때 exit가 참 → 매도. 같은 캔들에 entry와 exit가 모두 있으면 매수하지 않습니다.
• 기본적으로 매수할 때마다 전체 자본(10억 동)을 쓰고, 100주 단위로 반올림하며, 보유 중에는 추가 매수하지 않습니다.
• 베트남 시장 규칙이 종목 유형에 따라 자동 적용됩니다: 주식 T+2(매수한 주식은 T+2일 오후에야 매도 가능; 더 일찍 나온 매도 신호는 대기), 거래소별 가격제한폭, 상한가 / 하한가에서 반대 호가가 없으면 체결 안 됨, 편도 수수료 0.15 %, 매도세 0.1 %, 슬리피지 0.1 %. 선물(VN30F…)은 공매도가 가능하며 계약당 수수료가 붙습니다.

exit 또는 risk를 항상 선언하세요

exit가 없으면 차트의 ▼ 표시는 매수 신호가 더 이상 참이 아닐 때 나타나지만, 테스트 표는 포지션을 유지하다가 risk의 손절 / 익절 / 보유 기간 만료에 닿을 때 청산합니다. 두 곳이 일치하도록 exit를 명확히 쓰세요.

9.3. 손절, 익절, 추적 손절

risk는 exit와 별개로 매수 이후의 포지션을 관리합니다.

strategy({
  name: "EMA 20/50 có quản lý rủi ro",
  params: {
    fast: param.int(20, { min: 5, max: 60, label: "EMA nhanh" }),
    slow: param.int(50, { min: 20, max: 200, label: "EMA chậm" }),
  },
  signals: (d, p) => {
    const f = ta.ema(d.close, p.fast);
    const s = ta.ema(d.close, p.slow);
    return { entry: f.crossAbove(s), exit: f.crossBelow(s) };
  },
  risk: {
    stopLoss: 0.07,
    takeProfit: 0.25,
    trailingStop: 0.1,
    maxHoldBars: 60,
  },
});

risk	의미
stopLoss: 0.07	매수가 대비 7 % 하락하면 매도
takeProfit: 0.25	25 % 수익이면 매도
trailingStop: 0.1	매수 이후 최고가 대비 10 % 하락하면 매도
maxHoldBars: 60	60캔들 보유 후 매도(계산 중인 시간 프레임의 캔들)
stopMode: "close" / "intraday"	"close"(기본값): 종가 기준으로 기준값을 판단하고 다음 캔들에 매도. "intraday": 캔들 안에서 기준값에 바로 체결(시가가 이미 기준값을 넘었으면 시가에 체결)

숫자는 비율입니다: 0.07 = 7 %. 사용자가 조정할 수 있게 하려면 risk를 매개변수의 함수로 쓰세요.

strategy({
  name: "Bứt phá có dừng lỗ chỉnh được",
  params: {
    n: param.int(55, { min: 10, max: 120, label: "Đỉnh n phiên" }),
    sl: param.pct(0.08, { min: 0.02, max: 0.2, label: "Dừng lỗ" }),
    trail: param.pct(0.15, { min: 0.05, max: 0.3, label: "Dừng lỗ kéo theo" }),
  },
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(d.low.lowest(20).shift(1)),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, trailingStop: p.trail }),
});

9.4. 진입 조건 필터

filter는 진입을 허용하는 조건입니다(예: 유동성이 충분할 때, 시장이 우호적일 때만 매수). 읽기 쉽게 따로 분리한 것으로, entry에 .and(filter)를 붙이는 것과 같습니다.

strategy({
  name: "RSI 2 hồi về trung bình (có lọc)",
  params: {
    buy: param.int(10, { min: 2, max: 30, label: "Mua khi RSI 2 dưới" }),
    sell: param.int(70, { min: 50, max: 95, label: "Bán khi RSI 2 trên" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 200)).and(ta.sma(d.volume, 20).gt(100000)),
  signals: (d, p) => {
    const r = ta.rsi(d.close, 2);
    return { entry: r.lt(p.buy), exit: r.gt(p.sell) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.08, maxHoldBars: 15 },
});

9.5. 지정가 또는 스톱 주문으로 진입

기본 진입 주문은 시장가(다음 캔들의 시가)입니다. limit 또는 stop(가격 수준)을 추가하면 다음 캔들에 가격이 있는 주문을 냅니다.

• limit — 지정가 주문: 가격이 그 수준까지 내려와야만 매수(더 싸게 매수).
• stop — 스톱 주문: 가격이 그 수준을 넘어야만 매수(돌파가 실제로 일어났을 때 매수).

strategy({
  name: "Mua bứt phá bằng lệnh dừng",
  signals: (d) => {
    const dinh = d.high.highest(20);
    const tang = d.close.gt(ta.sma(d.close, 50));
    return {
      entry: tang.and(d.close.gt(dinh.mul(0.97))),
      stop: dinh.mul(1.001),
      exit: d.close.lt(ta.sma(d.close, 20)),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06 },
});

상승 추세에서 종가가 20세션 고점과 3 % 이내로 가까운 캔들마다, 전략은 다음 캔들에 고점을 0.1 % 넘는 수준에 스톱 매수 주문을 냅니다. 가격이 넘지 않으면 주문은 효력을 잃습니다(execution: { validBars: 3 }을 추가하면 주문을 3캔들 동안 유지).

9.6. 공매도(파생상품)

선물에는 short: { entry, exit }를 추가합니다. 베트남 주식은 공매도할 수 없으며, 공매도 주문은 거부됩니다.

strategy({
  name: "Đảo chiều theo Supertrend (phái sinh)",
  signals: (d) => {
    const st = ta.supertrend(d, 10, 3);
    return {
      entry: st.dir.crossAbove(0),
      exit: st.dir.crossBelow(0),
      short: { entry: st.dir.crossBelow(0), exit: st.dir.crossAbove(0) },
    };
  },
});

9.7. 알림이 붙은 신호

전략에도 지표처럼 alerts가 있습니다. 추가하면 열려 있는 차트에서 신호가 나올 때 알림을 받습니다.

strategy({
  name: "MACD cắt tín hiệu có cảnh báo",
  signals: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { entry: m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), exit: m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  alerts: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { "Tín hiệu mua": m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), "Tín hiệu bán": m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.07 },
});

유의 사항

• 차트의 전략은 한 종목, 즉 보고 있는 종목에서 실행됩니다. 같은 전략을 바스켓 전체(VN30, HOSE…)에서 실행하려면 Quant AI Studio에서 여세요(12강).
• 진입 / 청산 로직이 캔들별 상태를 기억해야 할 때는 전략을 onBar 안의 모의 주문(ctx.buy, ctx.sell, ctx.exit, ctx.closePosition…)으로도 작성할 수 있습니다. 전략을 차트에 추가하면 테스트 표가 실행됩니다(onBar 안의 주문). 그래도 signals 방식을 먼저 쓰는 것이 좋습니다. 차트에 바로 ▲ / ▼ 표시가 나오고, 종목 필터가 가능하며, Quant AI Studio로 열 수 있습니다.

연습 문제

MACD 히스토그램이 음수에서 양수로 바뀌고 가격이 EMA 100 위에 있으면 매수, 히스토그램이 음수로 바뀌면 매도, 손절 6 %, 최대 40세션 보유하는 전략을 작성하세요.

풀이

strategy({
  name: "MACD histogram đổi dấu",
  signals: (d) => {
    const h = ta.macd(d.close, 12, 26, 9).hist;
    return {
      entry: h.crossAbove(0).and(d.close.gt(ta.ema(d.close, 100))),
      exit: h.crossBelow(0),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06, maxHoldBars: 40 },
});

다음: 10강 — 테스트와 결과 읽기

🇨🇳 中文

您将学到： 从指标过渡到策略——声明何时买入、何时卖出，加入止损、止盈、跟踪止损、最长持有时间；用限价委托 / 止损委托入场；理解委托如何成交。

仅供学习

本章中的策略是用于学习写法的示例，并非投资建议。策略使用的是模拟单：脚本没有任何通往真实交易账户的途径。

9.1. 策略的框架

strategy({
  name: "Giá cắt MA 50",
  params: { len: param.int(50, { min: 10, max: 200, label: "Chu kỳ MA" }) },
  signals: (d, p) => {
    const ma = ta.sma(d.close, p.len);
    return {
      entry: d.close.crossAbove(ma),
      exit: d.close.crossBelow(ma),
    };
  },
  plot: (d, p) => ({ [`MA ${p.len}`]: line(ta.sma(d.close, p.len), { color: "ref" }) }),
});

部分	作用
strategy({ … })	声明策略（代替 indicator）
signals: (d, p) => ({ entry, exit })	entry——买入条件；exit——卖出条件（平仓）。两者都是第 3 课中的条件序列
plot	可选：额外绘制线条，以便看清信号的来由。策略默认叠加在价格上绘制

添加到图表后：买入信号显示 ▲，卖出信号显示 ▼。Kiểm thử chiến lược（策略测试）标签页在图表的 K 线上运行策略，并显示收益和各笔交易（第 10 课）。

上图是 9.1 中的策略在 FPT 全部历史上的运行结果：140 笔交易，胜率 23%，相对本金亏损，远逊于 Mua và giữ（买入并持有）——单纯的 MA 50 穿越在价格横盘时会产生大量假信号。这正是后续课程要加入过滤、风险管理和严谨测试的原因。

9.2. 信号如何执行

• 信号在已收盘的 K 线上检查；委托以下一根 K 线的开盘价成交（可用 execution 修改，参考）。
• 没有仓位且 entry 成立 → 买入。持有仓位且 exit 成立 → 卖出。同一根 K 线上 entry 和 exit 同时成立时不买入。
• 默认每次买入使用全部资金（10 亿越南盾），按 100 股一手取整，持仓期间不加仓。
• 越南市场规则按代码类型自动应用：股票 T+2（买入的股票到 T+2 日下午才能卖出；更早的卖出信号会等待）、按交易所的涨跌幅限制、涨停 / 跌停价单边无对手盘时不成交、每边手续费 0.15%、卖出税 0.1%、滑点 0.1%。期货合约（VN30F…）可以卖空，按合约收费。

务必声明 exit 或 risk

缺少 exit 时，图表上的 ▼ 标记会在买入信号不再成立时出现，但测试面板会一直持有仓位，直到触及 risk 中的止损 / 止盈 / 最长持有时间。请明确写出 exit，让两处结果一致。

9.3. 止损、止盈、跟踪止损

risk 管理买入后的仓位，与 exit 相互独立：

strategy({
  name: "EMA 20/50 có quản lý rủi ro",
  params: {
    fast: param.int(20, { min: 5, max: 60, label: "EMA nhanh" }),
    slow: param.int(50, { min: 20, max: 200, label: "EMA chậm" }),
  },
  signals: (d, p) => {
    const f = ta.ema(d.close, p.fast);
    const s = ta.ema(d.close, p.slow);
    return { entry: f.crossAbove(s), exit: f.crossBelow(s) };
  },
  risk: {
    stopLoss: 0.07,
    takeProfit: 0.25,
    trailingStop: 0.1,
    maxHoldBars: 60,
  },
});

risk	含义
stopLoss: 0.07	价格较买入价下跌 7% 时卖出
takeProfit: 0.25	盈利 25% 时卖出
trailingStop: 0.1	价格较买入以来的最高价下跌 10% 时卖出
maxHoldBars: 60	持有 60 根 K 线（当前计算周期的 K 线）后卖出
stopMode: "close" / "intraday"	"close"（默认）：按收盘价检查阈值，在下一根 K 线卖出。"intraday"：在 K 线内触及阈值时立即成交（开盘价已越过阈值则以开盘价成交）

数字为比率形式：0.07 = 7%。若想让用户可调整，把 risk 写成参数的函数：

strategy({
  name: "Bứt phá có dừng lỗ chỉnh được",
  params: {
    n: param.int(55, { min: 10, max: 120, label: "Đỉnh n phiên" }),
    sl: param.pct(0.08, { min: 0.02, max: 0.2, label: "Dừng lỗ" }),
    trail: param.pct(0.15, { min: 0.05, max: 0.3, label: "Dừng lỗ kéo theo" }),
  },
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(d.low.lowest(20).shift(1)),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, trailingStop: p.trail }),
});

9.4. 入场条件过滤

filter 是允许入场的条件（例如只在流动性足够、市场环境有利时买入）——单独写出便于阅读，等同于在 entry 上加 .and(filter)：

strategy({
  name: "RSI 2 hồi về trung bình (có lọc)",
  params: {
    buy: param.int(10, { min: 2, max: 30, label: "Mua khi RSI 2 dưới" }),
    sell: param.int(70, { min: 50, max: 95, label: "Bán khi RSI 2 trên" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 200)).and(ta.sma(d.volume, 20).gt(100000)),
  signals: (d, p) => {
    const r = ta.rsi(d.close, 2);
    return { entry: r.lt(p.buy), exit: r.gt(p.sell) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.08, maxHoldBars: 15 },
});

9.5. 用限价委托或止损委托入场

默认入场委托是市价委托（下一根 K 线的开盘价）。加上 limit 或 stop（价位），即可在下一根 K 线挂带价格的委托：

• limit——限价委托：只有价格跌到该价位才买入（买得更便宜）。
• stop——止损委托：只有价格涨过该价位才买入（在真正突破发生时买入）。

strategy({
  name: "Mua bứt phá bằng lệnh dừng",
  signals: (d) => {
    const dinh = d.high.highest(20);
    const tang = d.close.gt(ta.sma(d.close, 50));
    return {
      entry: tang.and(d.close.gt(dinh.mul(0.97))),
      stop: dinh.mul(1.001),
      exit: d.close.lt(ta.sma(d.close, 20)),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06 },
});

在上升趋势中，每当收盘价距 20 个交易时段高点不到 3% 时，策略就为下一根 K 线挂一个高于高点 0.1% 的止损买入委托；价格未突破则委托失效（加上 execution: { validBars: 3 } 可让委托保留 3 根 K 线）。

9.6. 卖空（衍生品）

对于期货合约，加上 short: { entry, exit }。越南股票不能卖空——卖空委托会被拒绝。

strategy({
  name: "Đảo chiều theo Supertrend (phái sinh)",
  signals: (d) => {
    const st = ta.supertrend(d, 10, 3);
    return {
      entry: st.dir.crossAbove(0),
      exit: st.dir.crossBelow(0),
      short: { entry: st.dir.crossBelow(0), exit: st.dir.crossAbove(0) },
    };
  },
});

9.7. 带提醒的信号

策略也像指标一样有 alerts：加上它，即可在打开的图表出现信号时收到通知。

strategy({
  name: "MACD cắt tín hiệu có cảnh báo",
  signals: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { entry: m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), exit: m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  alerts: (d) => {
    const m = ta.macd(d.close, 12, 26, 9);
    return { "Tín hiệu mua": m.macd.crossAbove(m.signal).and(m.macd.lt(0)), "Tín hiệu bán": m.macd.crossBelow(m.signal) };
  },
  risk: { stopLoss: 0.07 },
});

注意

• 图表上的策略只在一个代码——当前查看的代码——上运行。想在整个篮子（VN30、HOSE…）上运行同一策略，请在 Quant AI Studio 中打开它（第 12 课）。
• 当入场 / 出场逻辑需要逐根 K 线记住状态时，策略也可以用 onBar 中的模拟单（ctx.buy、ctx.sell、ctx.exit、ctx.closePosition…）来写——策略添加到图表后测试面板即可运行（onBar 中的委托）。但仍建议优先使用 signals 写法：图表上直接有 ▲ / ▼ 标记，可用于选股，也可在 Quant AI Studio 中打开。

练习

编写一个策略：当 MACD 柱状图由负转正且价格在 EMA 100 上方时买入；柱状图转负时卖出；止损 6%，最多持有 40 个交易时段。

答案

strategy({
  name: "MACD histogram đổi dấu",
  signals: (d) => {
    const h = ta.macd(d.close, 12, 26, 9).hist;
    return {
      entry: h.crossAbove(0).and(d.close.gt(ta.ema(d.close, 100))),
      exit: h.crossBelow(0),
    };
  },
  risk: { stopLoss: 0.06, maxHoldBars: 40 },
});

下一课： 第 10 课 — 测试与解读结果