Chiến lược

🇻🇳 Tiếng Việt

Các mục của strategy({...}) quyết định khi nào mua / bán và kiểm thử khớp lệnh thế nào. Hướng dẫn từng bước: Bài 9, Bài 10, Bài 11.

Mọi cấu hình (risk, portfolio, execution, costs, rules) viết được dạng đối tượng hoặc hàm của tham số: risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl }).

signals

signals: (d, p) => dieuKien | { entry, exit?, score?, limit?, stop?, short? }

Khoá	Kiểu	Nghĩa
entry	điều kiện, bắt buộc	Mua khi đang không giữ
exit	điều kiện	Bán (đóng vị thế) khi đang giữ. Cùng nến có entry và exit thì không mua
score	chuỗi | số	Ưu tiên khi nhiều tín hiệu hơn chỗ trống (rổ nhiều mã trong Studio); một mã trên biểu đồ không dùng
limit	chuỗi | số (giá)	Lệnh vào thành lệnh giới hạn ở mức này cho nến kế tiếp (chỉ khớp nếu giá xuống tới mức)
stop	chuỗi | số (giá)	Lệnh vào thành lệnh dừng ở mức này (chỉ khớp nếu giá vượt lên mức). Có cả limit và stop: lệnh dừng – giới hạn
short	{ entry, exit?, limit?, stop? }	Vị thế bán khống — chỉ mã cho phép (hợp đồng tương lai); đang mua mà có tín hiệu bán khống thì đảo chiều

Trả thẳng một điều kiện thì đó là entry. Trên biểu đồ, tín hiệu hiện ▲ (vào) / ▼ (ra) theo cách: vào khi entry đúng lúc chưa giữ, ra khi exit đúng lúc đang giữ (thiếu exit: ra khi entry hết đúng — riêng bảng kiểm thử thì giữ tới khi risk đóng vị thế).

filter

filter: (d, p) => dieuKien — chỉ cho vào lệnh ở nến điều kiện đúng (như thêm .and(filter) vào entry). Trong Studio kết hợp với lọc thanh khoản của rổ.

risk

Khoá	Nghĩa
stopLoss	Dừng lỗ: bán khi giá giảm stopLoss (tỷ lệ) so với giá vốn
takeProfit	Chốt lời: bán khi lãi takeProfit
trailingStop	Dừng lỗ kéo theo: bán khi giá giảm trailingStop so với mức cao nhất từ lúc mua
maxHoldBars	Giữ tối đa số nến (của khung đang tính)
maxHoldDays	Tên cũ của Quant: số phiên
stopMode	"close" (mặc định): xét ngưỡng theo giá đóng cửa, bán ở nến sau. "intraday": khớp tại ngưỡng trong nến (giá mở cửa đã vượt ngưỡng → khớp giá mở cửa)

Lý do ra lệnh hiện ở thẻ Giao dịch: Tín hiệu bán, Dừng lỗ, Chốt lời, Dừng lỗ kéo theo, Hết thời gian…

portfolio

Khoá	Mặc định	Nghĩa
capital	1.000.000.000	Vốn ban đầu (đồng)
sizing	"equal"	Mỗi lần mua: "equal" = toàn bộ vốn cho mã đang xem (rổ trong Studio: vốn ÷ số vị thế tối đa); số 0–1 = tỷ trọng vốn
pyramiding	1	Số lần được vào cùng chiều (1 = không mua thêm khi đang giữ)
maxPositions	—	Số mã giữ cùng lúc (rổ trong Studio)
cashRate	0	Lãi suất năm cho tiền nhàn rỗi

execution

Khoá	Mặc định	Nghĩa
at	"open"	Lệnh thị trường từ tín hiệu khớp giá mở cửa ("open") hoặc đóng cửa ("close")
delay	1	Khớp ở nến thứ delay sau nến tín hiệu. at: "close", delay: 0 = khớp ngay giá đóng cửa nến tín hiệu (lạc quan)
intrabar	"ohlc"	Đường đi giá trong nến khi xét lệnh giới hạn / dừng: O→H→L→C nếu cao gần mở hơn, ngược lại O→L→H→C. "1m": dùng nến 1 phút khi có
validBars	1	Lệnh giới hạn / dừng từ signals.limit / stop còn hiệu lực bao nhiêu nến

costs

Khoá	Mặc định cổ phiếu	Mặc định phái sinh	Nghĩa
fees	0,0015	0	Phí mỗi chiều (tỷ lệ giá trị)
sellTax	0,001	0	Thuế bán
slippage	0,001	1 bước giá	Trượt giá mỗi lệnh
impact	0,01	0	Trượt thêm = impact × √(KL lệnh ÷ KL TB 20) — lệnh càng lớn so với thanh khoản càng trượt
feePerContract	—	5.000	Phái sinh: phí mỗi hợp đồng mỗi chiều (đồng)

rules

Luật thị trường áp theo loại mã (market: "auto"): cổ phiếu Việt Nam ("vn-equity"), phái sinh ("vn-derivative"), hoặc "none" (không luật).

Khoá	Mặc định cổ phiếu	Nghĩa
market	"auto"	Bộ luật
settlement	2	Số phiên thanh toán (T+2)
sellFrom	"afternoon"	Hàng về bán được từ chiều T+2 (nến ngày: ATC T+2); "next-open": mở cửa T+3
lotSize	100	Lô giao dịch
priceLimit	"exchange"	Biên độ theo sàn (HOSE 7 %, HNX 10 %, UPCoM 15 %); số tự đặt; null bỏ biên độ
tickSize	"exchange"	Bước giá theo sàn; số tự đặt; null không làm tròn
limitLock	true	Không mua được khi trắng bên bán ở giá trần, không bán được khi trắng bên mua ở giá sàn
retryBlockedBuys	false	Lệnh mua bị chặn (trần, thiếu tiền…) có thử lại ở nến sau không
maxAdvPct	0,1	Mỗi lệnh tối đa tỷ lệ này của KL trung bình 20 phiên trước (0 = không giới hạn)
allowShort	false (cổ phiếu)	Cho bán khống
flatAt	—	Phái sinh: đóng hết vị thế từ giờ này ("14:25")
multiplier, marginRate	—	Phái sinh: đồng mỗi điểm, tỷ lệ ký quỹ

strategy({
  name: "Chiến lược khai báo đủ cấu hình",
  params: {
    n: param.int(20, { min: 10, max: 60, label: "Đỉnh n nến" }),
    sl: param.pct(0.06, { min: 0.02, max: 0.15, label: "Dừng lỗ" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 100)),
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(ta.ema(d.close, 20)),
    limit: d.close.mul(1.01),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, takeProfit: 0.3, trailingStop: 0.12, maxHoldBars: 60, stopMode: "close" }),
  portfolio: { capital: 500000000, sizing: 0.8, pyramiding: 1, cashRate: 0.02 },
  execution: { at: "open", delay: 1, intrabar: "ohlc", validBars: 2 },
  costs: { fees: 0.0015, sellTax: 0.001, slippage: 0.0015, impact: 0.01 },
  rules: { market: "auto", settlement: 2, sellFrom: "afternoon", lotSize: 100, priceLimit: "exchange", tickSize: "exchange", limitLock: true, retryBlockedBuys: false, maxAdvPct: 0.1 },
  plot: (d, p) => ({ [`Đỉnh ${p.n} nến trước`]: line(d.high.highest(p.n).shift(1), { color: "up", step: true, dash: "dash" }) }),
});

Cách khớp lệnh khi kiểm thử

1. Tín hiệu tính ở nến đã đóng t (không nhìn trước).
2. Lệnh thị trường khớp theo execution (mặc định giá mở cửa nến t + 1), cộng trượt giá; lệnh giới hạn / dừng xét ở nến t + 1 theo đường đi giá trong nến.
3. Khối lượng: theo sizing, làm tròn xuống lô, không quá maxAdvPct khối lượng trung bình; thiếu tiền → mua ít hơn.
4. Luật: không mua ở trần khi trắng bên bán, không bán ở sàn khi trắng bên mua; hàng chưa về (T+2) chưa bán được — lệnh bán chờ.
5. risk xét mỗi nến sau khi mua.
6. Trong một nến, thứ tự chạm giá mặc định theo đường đi O–H–L–C ước lượng (lệnh khớp kiểu này được đánh dấu "ước lượng"). Ô Khớp trong nến › Kính lúp nến 1 phút của bảng kiểm thử (hoặc execution.intrabar: "1m") khớp theo nến 1 phút thật bên trong; nến cũ hơn dữ liệu 1 phút lùi về đường đi ước lượng. Ô Trễ lệnh (1–3 nến) đổi nến khớp của lệnh thị trường cho lần chạy đó, không sửa mã.

Kết quả kiểm thử

Chỉ số	Nghĩa
Lợi nhuận	Lãi / lỗ cả kỳ ÷ vốn ban đầu, sau phí, thuế, trượt giá
CAGR	Lợi nhuận kép năm
Sharpe	Lợi nhuận vượt lãi suất phi rủi ro (3 %/năm) ÷ độ biến động, quy năm
Sụt giảm tối đa	Mức giảm sâu nhất của vốn từ đỉnh
Số giao dịch, Tỷ lệ thắng	Số lần mua – bán đã đóng; phần trăm có lãi
Profit factor	Tổng lãi ÷ tổng lỗ
Thời gian có vị thế	Phần trăm thời gian đang giữ
MAE, MFE (mỗi giao dịch)	Lỗ / lãi tạm lớn nhất trong lúc giữ
Mua và giữ	Đường vốn nếu mua ở đầu kỳ và giữ tới cuối — để so

Mục dành cho Quant AI Studio

Trên biểu đồ chiến lược luôn chạy trên mã đang xem; các mục dưới được bỏ qua và dùng khi Mở trong Quant AI Studio.

Mục	Nghĩa
universe	Rổ mã: universe("VN30"), universe("HOSE").liquid(5e9), universe(["FPT", "HPG"]), universe({ industry: "Ngân hàng" }), universe({ watchlist: "Tên" }). Nối thêm .exchange("HOSE"), .industry(…), .exclude([...]), .include([...]), .minPrice(10), .top(50), .where((m) => …). Chi tiết: Quant AI Studio › Rổ mã
period	{ from: "2018-01-01", to? } — kỳ kiểm thử
benchmark	Chỉ số so sánh (mặc định VNINDEX; null = không)
warmup	Số phiên khởi động (mặc định 250)
rank + select, weights, rebalance	Chiến lược xoay vòng / tỷ trọng theo rổ Studio — Quant AI Studio › Chiến lược
optimize	{ objective?: "sharpe" | "cagr" | "calmar" | "sortino", grid?: { tham_số: [giá trị…] }, maxCombos?, tests?: ["oos", "walkforward", "montecarlo", "costs", "delay", "regimes"], walkForward?: { folds, anchored, trainPct }, oos?: { splitPct } } — tối ưu và kiểm định độ vững trong Studio. Thẻ Tối ưu trên biểu đồ dùng min / max của tham số

Lệnh trong onBar (lệnh giấy)

Thay cho signals, chiến lược viết được bằng lệnh giấy trong onBar (như strategy.entry / strategy.exit của Pine) — khi logic vào / ra cần trạng thái theo từng nến:

Lệnh	Nghĩa
ctx.buy(qty?, opts?), ctx.sell(qty?, opts?)	Lệnh mua / bán; opts như ctx.order (type, price, stopPrice, tif…). Thiếu qty: theo portfolio.sizing
ctx.order({ side, type, qty, price, stopPrice, tif, oco, reduceOnly, comment })	Đặt / sửa lệnh; trả id. type: thị trường, giới hạn, dừng, dừng – giới hạn; tif: "bar" (một nến), "day" (hết phiên), "gtc" (tới khi huỷ); oco: nhóm huỷ lẫn nhau
ctx.exit({ id?, from?, qty?, limit?, stop?, trailPct?, trailPoints? })	Lệnh thoát gắn với vị thế: chốt lời limit, cắt lỗ stop, dừng kéo theo — cùng một nhóm OCO, chỉ giảm vị thế. Gọi lại cùng id = sửa
ctx.closePosition({ qty? })	Đóng vị thế (hoặc một phần) bằng lệnh thị trường
ctx.cancel(id), ctx.cancelAll()	Huỷ lệnh chờ
ctx.position	side ("flat", "long", "short"), qty, sellable (bán được ngay — cổ phiếu đã qua T+2), avgPrice, openPnl, openPnlPct, bars, entryTime
ctx.orders, ctx.equity, ctx.cash	Lệnh đang có (status, lý do bị từ chối: lot, price-limit, t2, short, cash…), vốn, tiền mặt

Lệnh đặt ở nến t xét khớp từ nến t + 1 theo cùng luật thị trường và execution như signals; nến khởi động (ctx.warmup) không đặt lệnh. Bảng Kiểm thử chiến lược chạy kiểu này khi chiến lược đã Thêm vào biểu đồ (cả Tối ưu, Walk-forward). Chiến lược onBar chưa dùng được cho Lọc bằng script, và không có dấu ▲ / ▼ tín hiệu như signals — lệnh khớp hiện trên biểu đồ sau khi chạy kiểm thử.

// Chiến lược onBar: mua khi vượt đỉnh 20 phiên, thoát bằng cắt lỗ 2 × ATR dưới giá vốn hoặc dừng kéo theo 10 %
strategy({
  name: "Bứt phá đỉnh 20 phiên, cắt lỗ theo ATR",
  series: (d) => ({ dinh: d.high.highest(20).shift(1), atr: ta.atr(d, 14) }),
  onBar: (ctx) => {
    if (ctx.position.side === "flat" && ctx.close > ctx.v.dinh) ctx.buy();
    if (ctx.position.side === "long") ctx.exit({ id: "thoat", stop: ctx.position.avgPrice - 2 * ctx.v.atr, trailPct: 0.1 });
  },
});

🇬🇧 English

The entries of strategy({...}) decide when to buy / sell and how the test fills orders. Step-by-step guides: Lesson 9, Lesson 10, Lesson 11.

Every configuration (risk, portfolio, execution, costs, rules) can be written as an object or as a function of the parameters: risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl }).

signals

signals: (d, p) => dieuKien | { entry, exit?, score?, limit?, stop?, short? }

Key	Type	Meaning
entry	condition, required	Buy when not holding
exit	condition	Sell (close the position) when holding. If entry and exit are both true on the same bar, no buy
score	series | number	Priority when there are more signals than open slots (multi-ticker baskets in Studio); not used for a single ticker on the chart
limit	series | number (price)	The entry becomes a limit order at this level for the next bar (fills only if price falls to the level)
stop	series | number (price)	The entry becomes a stop order at this level (fills only if price rises to the level). With both limit and stop: a stop-limit order
short	{ entry, exit?, limit?, stop? }	Short position — only for tickers that allow it (futures); a short signal while long reverses the position

Returning a single condition directly makes it the entry. On the chart, signals show ▲ (entry) / ▼ (exit) like this: entry when entry is true while not holding, exit when exit is true while holding (without exit: exit when entry stops being true — except in the tester panel, which holds until risk closes the position).

filter

filter: (d, p) => dieuKien — only allows entries on bars where the condition is true (like adding .and(filter) to entry). In Studio it combines with the basket's liquidity filter.

risk

Key	Meaning
stopLoss	Stop loss: sell when price falls by stopLoss (ratio) from the cost price
takeProfit	Take profit: sell when the gain reaches takeProfit
trailingStop	Trailing stop: sell when price falls by trailingStop from the highest level since buying
maxHoldBars	Maximum holding period in bars (of the current timeframe)
maxHoldDays	Quant's old name: number of sessions
stopMode	"close" (default): the threshold is checked against the close, selling on the next bar. "intraday": fills at the threshold within the bar (if the open has already crossed the threshold → fills at the open)

The exit reason appears in the Giao dịch (Trades) tab: Tín hiệu bán (Sell signal), Dừng lỗ (Stop loss), Chốt lời (Take profit), Dừng lỗ kéo theo (Trailing stop), Hết thời gian (Time expired)…

portfolio

Key	Default	Meaning
capital	1,000,000,000	Starting capital (VND)
sizing	"equal"	Each buy: "equal" = all capital into the ticker being viewed (baskets in Studio: capital ÷ maximum positions); a number 0–1 = fraction of capital
pyramiding	1	Number of entries allowed in the same direction (1 = no adding while holding)
maxPositions	—	Number of tickers held at once (baskets in Studio)
cashRate	0	Annual interest rate on idle cash

execution

Key	Default	Meaning
at	"open"	Market orders from signals fill at the open ("open") or the close ("close")
delay	1	Fill on the delay-th bar after the signal bar. at: "close", delay: 0 = fill right at the signal bar's close (optimistic)
intrabar	"ohlc"	The price path inside a bar when checking limit / stop orders: O→H→L→C if the high is closer to the open, otherwise O→L→H→C. "1m": use 1-minute bars when available
validBars	1	How many bars limit / stop orders from signals.limit / stop remain valid

costs

Key	Stock default	Derivatives default	Meaning
fees	0.0015	0	Fee per side (ratio of value)
sellTax	0.001	0	Sales tax
slippage	0.001	1 tick	Slippage per order
impact	0.01	0	Extra slippage = impact × √(order volume ÷ 20-day average volume) — the larger the order relative to liquidity, the more slippage
feePerContract	—	5,000	Derivatives: fee per contract per side (VND)

rules

Market rules applied by ticker type (market: "auto"): Vietnamese stocks ("vn-equity"), derivatives ("vn-derivative"), or "none" (no rules).

Key	Stock default	Meaning
market	"auto"	Rule set
settlement	2	Settlement sessions (T+2)
sellFrom	"afternoon"	Shares become sellable from the afternoon of T+2 (daily bars: ATC of T+2); "next-open": the open of T+3
lotSize	100	Trading lot
priceLimit	"exchange"	Price limit by exchange (HOSE 7%, HNX 10%, UPCoM 15%); a custom number; null removes the limit
tickSize	"exchange"	Tick size by exchange; a custom number; null for no rounding
limitLock	true	Cannot buy when there are no sellers at the ceiling price, cannot sell when there are no buyers at the floor price
retryBlockedBuys	false	Whether a blocked buy order (ceiling, insufficient cash…) is retried on the next bar
maxAdvPct	0.1	Each order is at most this fraction of the average volume of the previous 20 sessions (0 = no limit)
allowShort	false (stocks)	Allow short selling
flatAt	—	Derivatives: close all positions from this time ("14:25")
multiplier, marginRate	—	Derivatives: VND per point, margin rate

strategy({
  name: "Chiến lược khai báo đủ cấu hình",
  params: {
    n: param.int(20, { min: 10, max: 60, label: "Đỉnh n nến" }),
    sl: param.pct(0.06, { min: 0.02, max: 0.15, label: "Dừng lỗ" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 100)),
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(ta.ema(d.close, 20)),
    limit: d.close.mul(1.01),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, takeProfit: 0.3, trailingStop: 0.12, maxHoldBars: 60, stopMode: "close" }),
  portfolio: { capital: 500000000, sizing: 0.8, pyramiding: 1, cashRate: 0.02 },
  execution: { at: "open", delay: 1, intrabar: "ohlc", validBars: 2 },
  costs: { fees: 0.0015, sellTax: 0.001, slippage: 0.0015, impact: 0.01 },
  rules: { market: "auto", settlement: 2, sellFrom: "afternoon", lotSize: 100, priceLimit: "exchange", tickSize: "exchange", limitLock: true, retryBlockedBuys: false, maxAdvPct: 0.1 },
  plot: (d, p) => ({ [`Đỉnh ${p.n} nến trước`]: line(d.high.highest(p.n).shift(1), { color: "up", step: true, dash: "dash" }) }),
});

How orders are filled in a test

1. Signals are computed on the closed bar t (no look-ahead).
2. Market orders fill according to execution (by default at the open of bar t + 1), plus slippage; limit / stop orders are checked on bar t + 1 along the intrabar price path.
3. Quantity: based on sizing, rounded down to the lot, no more than maxAdvPct of average volume; insufficient cash → buy less.
4. Rules: no buying at the ceiling when there are no sellers, no selling at the floor when there are no buyers; shares not yet settled (T+2) cannot be sold — the sell order waits.
5. risk is checked on every bar after buying.
6. Within a bar, the order in which prices are touched follows an estimated O–H–L–C path by default (orders filled this way are marked "estimated"). The tester panel's Khớp trong nến › Kính lúp nến 1 phút (Intrabar fill › 1-minute bar magnifier) option (or execution.intrabar: "1m") fills using the real 1-minute bars inside; bars older than the 1-minute data fall back to the estimated path. The Trễ lệnh (Order delay) box (1–3 bars) changes the fill bar of market orders for that run, without editing the code.

Test results

Metric	Meaning
Lợi nhuận (Return)	Profit / loss over the whole period ÷ starting capital, after fees, tax and slippage
CAGR	Compound annual return
Sharpe	Return above the risk-free rate (3%/year) ÷ volatility, annualized
Sụt giảm tối đa (Maximum drawdown)	The deepest decline in capital from a peak
Số giao dịch (Number of trades), Tỷ lệ thắng (Win rate)	Number of closed buy–sell round trips; percentage that were profitable
Profit factor	Total profit ÷ total loss
Thời gian có vị thế (Time in market)	Percentage of time holding a position
MAE, MFE (per trade)	Largest open loss / profit while holding
Mua và giữ (Buy and hold)	The equity curve if you bought at the start of the period and held to the end — for comparison

Entries for Quant AI Studio

On the chart, a strategy always runs on the ticker being viewed; the entries below are ignored there and used when you choose Mở trong Quant AI Studio (Open in Quant AI Studio).

Entry	Meaning
universe	Ticker basket: universe("VN30"), universe("HOSE").liquid(5e9), universe(["FPT", "HPG"]), universe({ industry: "Ngân hàng" }), universe({ watchlist: "Tên" }). Chain .exchange("HOSE"), .industry(…), .exclude([...]), .include([...]), .minPrice(10), .top(50), .where((m) => …). Details: Quant AI Studio › Ticker baskets
period	{ from: "2018-01-01", to? } — the test period
benchmark	Benchmark index (VNINDEX by default; null = none)
warmup	Number of warm-up sessions (250 by default)
rank + select, weights, rebalance	Rotation / weighting strategies on Studio baskets — Quant AI Studio › Strategies
optimize	{ objective?: "sharpe" | "cagr" | "calmar" | "sortino", grid?: { tham_số: [giá trị…] }, maxCombos?, tests?: ["oos", "walkforward", "montecarlo", "costs", "delay", "regimes"], walkForward?: { folds, anchored, trainPct }, oos?: { splitPct } } — optimization and robustness validation in Studio. The Tối ưu (Optimization) tab on the chart uses the parameters' min / max

Orders in onBar (paper orders)

Instead of signals, a strategy can be written with paper orders in onBar (like Pine's strategy.entry / strategy.exit) — when entry / exit logic needs per-bar state:

Order	Meaning
ctx.buy(qty?, opts?), ctx.sell(qty?, opts?)	Buy / sell orders; opts as in ctx.order (type, price, stopPrice, tif…). Without qty: follows portfolio.sizing
ctx.order({ side, type, qty, price, stopPrice, tif, oco, reduceOnly, comment })	Places / modifies an order; returns an id. type: market, limit, stop, stop-limit; tif: "bar" (one bar), "day" (until end of session), "gtc" (until cancelled); oco: a one-cancels-other group
ctx.exit({ id?, from?, qty?, limit?, stop?, trailPct?, trailPoints? })	Exit orders attached to the position: take profit limit, stop loss stop, trailing stop — in one OCO group, reduce-only. Calling again with the same id = modify
ctx.closePosition({ qty? })	Closes the position (or part of it) with a market order
ctx.cancel(id), ctx.cancelAll()	Cancels pending orders
ctx.position	side ("flat", "long", "short"), qty, sellable (sellable now — shares past T+2), avgPrice, openPnl, openPnlPct, bars, entryTime
ctx.orders, ctx.equity, ctx.cash	Current orders (status, rejection reason: lot, price-limit, t2, short, cash…), equity, cash

Orders placed on bar t are checked for fills from bar t + 1 under the same market rules and execution as signals; no orders are placed on warm-up bars (ctx.warmup). The Kiểm thử chiến lược (Strategy tester) panel runs this way once the strategy has been added with Thêm vào biểu đồ (Add to chart) (including Tối ưu (Optimization) and Walk-forward). onBar strategies cannot yet be used for Lọc bằng script (Screen by script), and they have no ▲ / ▼ signal markers like signals — filled orders appear on the chart after the test runs.

// Chiến lược onBar: mua khi vượt đỉnh 20 phiên, thoát bằng cắt lỗ 2 × ATR dưới giá vốn hoặc dừng kéo theo 10 %
strategy({
  name: "Bứt phá đỉnh 20 phiên, cắt lỗ theo ATR",
  series: (d) => ({ dinh: d.high.highest(20).shift(1), atr: ta.atr(d, 14) }),
  onBar: (ctx) => {
    if (ctx.position.side === "flat" && ctx.close > ctx.v.dinh) ctx.buy();
    if (ctx.position.side === "long") ctx.exit({ id: "thoat", stop: ctx.position.avgPrice - 2 * ctx.v.atr, trailPct: 0.1 });
  },
});

🇰🇷 한국어

strategy({...})의 항목들은 언제 매수 / 매도할지, 그리고 테스트에서 주문을 어떻게 체결할지를 정합니다. 단계별 안내: 9강, 10강, 11강.

모든 설정(risk, portfolio, execution, costs, rules)은 객체로 쓰거나 파라미터를 받는 함수로 쓸 수 있습니다: risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl }).

signals

signals: (d, p) => dieuKien | { entry, exit?, score?, limit?, stop?, short? }

키	타입	의미
entry	조건, 필수	보유하지 않을 때 매수
exit	조건	보유 중일 때 매도(포지션 청산). 같은 봉에 entry와 exit가 모두 있으면 매수하지 않음
score	시리즈 | 숫자	빈자리보다 신호가 많을 때의 우선순위(Studio의 다종목 바스켓). 차트의 단일 종목에서는 사용하지 않음
limit	시리즈 | 숫자(가격)	진입 주문을 다음 봉에 대해 이 수준의 지정가 주문으로 바꿈(가격이 이 수준까지 내려와야 체결)
stop	시리즈 | 숫자(가격)	진입 주문을 이 수준의 스톱 주문으로 바꿈(가격이 이 수준을 넘어야 체결). limit과 stop이 모두 있으면 스톱 지정가 주문
short	{ entry, exit?, limit?, stop? }	공매도 포지션 — 허용된 종목(선물)만 가능. 매수 보유 중 공매도 신호가 나오면 방향을 전환

조건 하나만 반환하면 그것이 entry입니다. 차트에서 신호는 ▲(진입) / ▼(청산)으로 표시되며, 보유하지 않을 때 entry가 참이면 진입, 보유 중일 때 exit가 참이면 청산합니다(exit가 없으면 entry가 거짓이 될 때 청산 — 단, 테스트 패널에서는 risk가 포지션을 닫을 때까지 보유).

filter

filter: (d, p) => dieuKien — 조건이 참인 봉에서만 진입을 허용합니다(entry에 .and(filter)를 붙인 것과 같음). Studio에서는 바스켓의 유동성 필터와 결합됩니다.

risk

키	의미
stopLoss	손절: 가격이 매입가 대비 stopLoss(비율)만큼 하락하면 매도
takeProfit	익절: 수익이 takeProfit에 도달하면 매도
trailingStop	트레일링 스톱: 매수 이후 최고가 대비 trailingStop만큼 하락하면 매도
maxHoldBars	최대 보유 봉 수(계산 중인 주기 기준)
maxHoldDays	Quant의 옛 이름: 세션 수
stopMode	"close"(기본값): 종가로 임계값을 판단하고 다음 봉에 매도. "intraday": 봉 안에서 임계값에 체결(시가가 이미 임계값을 넘었으면 시가에 체결)

주문 사유는 Giao dịch(거래) 탭에 표시됩니다: Tín hiệu bán(매도 신호), Dừng lỗ(손절), Chốt lời(익절), Dừng lỗ kéo theo(트레일링 스톱), Hết thời gian(보유 기간 만료)…

portfolio

키	기본값	의미
capital	1,000,000,000	초기 자본(동)
sizing	"equal"	매수할 때마다: "equal" = 보고 있는 종목에 자본 전액(Studio 바스켓: 자본 ÷ 최대 포지션 수); 0–1 숫자 = 자본 비중
pyramiding	1	같은 방향으로 진입할 수 있는 횟수(1 = 보유 중 추가 매수 안 함)
maxPositions	—	동시에 보유하는 종목 수(Studio 바스켓)
cashRate	0	유휴 현금의 연 이자율

execution

키	기본값	의미
at	"open"	신호로 나온 시장가 주문을 시가("open") 또는 종가("close")에 체결
delay	1	신호 봉 이후 delay번째 봉에서 체결. at: "close", delay: 0 = 신호 봉의 종가에 즉시 체결(낙관적)
intrabar	"ohlc"	지정가 / 스톱 주문을 판단할 때의 봉 내 가격 경로: 고가가 시가에 더 가까우면 O→H→L→C, 아니면 O→L→H→C. "1m": 가능하면 1분봉 사용
validBars	1	signals.limit / stop에서 나온 지정가 / 스톱 주문의 유효 봉 수

costs

키	주식 기본값	파생상품 기본값	의미
fees	0.0015	0	편도 수수료(거래 금액 대비 비율)
sellTax	0.001	0	매도세
slippage	0.001	1 호가 단위	주문당 슬리피지
impact	0.01	0	추가 슬리피지 = impact × √(주문 KL ÷ 20일 평균 KL) — 유동성 대비 주문이 클수록 슬리피지가 커짐
feePerContract	—	5,000	파생상품: 계약당 편도 수수료(동)

rules

시장 규칙은 종목 유형에 따라 적용됩니다(market: "auto"): 베트남 주식("vn-equity"), 파생상품("vn-derivative"), 또는 "none"(규칙 없음).

키	주식 기본값	의미
market	"auto"	규칙 세트
settlement	2	결제 세션 수(T+2)
sellFrom	"afternoon"	입고된 주식은 T+2 오후부터 매도 가능(일봉: T+2 ATC); "next-open": T+3 시가
lotSize	100	거래 단위
priceLimit	"exchange"	거래소별 가격 제한폭(HOSE 7 %, HNX 10 %, UPCoM 15 %); 숫자로 직접 지정; null이면 제한폭 없음
tickSize	"exchange"	거래소별 호가 단위; 숫자로 직접 지정; null이면 반올림 안 함
limitLock	true	상한가에서 매도 잔량이 없으면 매수 불가, 하한가에서 매수 잔량이 없으면 매도 불가
retryBlockedBuys	false	막힌 매수 주문(상한가, 현금 부족…)을 다음 봉에 재시도할지 여부
maxAdvPct	0.1	주문당 이전 20세션 평균 거래량의 최대 비율(0 = 제한 없음)
allowShort	false(주식)	공매도 허용
flatAt	—	파생상품: 이 시각부터 모든 포지션 청산("14:25")
multiplier, marginRate	—	파생상품: 포인트당 금액(동), 증거금률

strategy({
  name: "Chiến lược khai báo đủ cấu hình",
  params: {
    n: param.int(20, { min: 10, max: 60, label: "Đỉnh n nến" }),
    sl: param.pct(0.06, { min: 0.02, max: 0.15, label: "Dừng lỗ" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 100)),
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(ta.ema(d.close, 20)),
    limit: d.close.mul(1.01),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, takeProfit: 0.3, trailingStop: 0.12, maxHoldBars: 60, stopMode: "close" }),
  portfolio: { capital: 500000000, sizing: 0.8, pyramiding: 1, cashRate: 0.02 },
  execution: { at: "open", delay: 1, intrabar: "ohlc", validBars: 2 },
  costs: { fees: 0.0015, sellTax: 0.001, slippage: 0.0015, impact: 0.01 },
  rules: { market: "auto", settlement: 2, sellFrom: "afternoon", lotSize: 100, priceLimit: "exchange", tickSize: "exchange", limitLock: true, retryBlockedBuys: false, maxAdvPct: 0.1 },
  plot: (d, p) => ({ [`Đỉnh ${p.n} nến trước`]: line(d.high.highest(p.n).shift(1), { color: "up", step: true, dash: "dash" }) }),
});

테스트의 주문 체결 방식

1. 신호는 마감된 봉 t에서 계산합니다(미래 참조 없음).
2. 시장가 주문은 execution에 따라 체결되고(기본값은 봉 t + 1의 시가) 슬리피지가 더해집니다. 지정가 / 스톱 주문은 봉 내 가격 경로에 따라 봉 t + 1에서 판단합니다.
3. 수량: sizing에 따르며, 거래 단위로 내림하고 평균 거래량의 maxAdvPct를 넘지 않습니다. 현금이 부족하면 더 적게 매수합니다.
4. 규칙: 매도 잔량이 없으면 상한가에서 매수하지 않고, 매수 잔량이 없으면 하한가에서 매도하지 않습니다. 아직 입고되지 않은 주식(T+2)은 매도할 수 없으며 매도 주문은 대기합니다.
5. risk는 매수 후 매 봉마다 판단합니다.
6. 한 봉 안에서 가격에 닿는 순서는 기본적으로 추정된 O–H–L–C 경로를 따릅니다(이렇게 체결된 주문에는 "추정" 표시가 붙음). 테스트 패널의 Khớp trong nến › Kính lúp nến 1 phút(봉 내 체결 › 1분봉 돋보기) 옵션(또는 execution.intrabar: "1m")은 봉 안의 실제 1분봉으로 체결합니다. 1분 데이터보다 오래된 봉은 추정 경로로 돌아갑니다. Trễ lệnh(주문 지연) 옵션(1–3개 봉)은 코드를 고치지 않고 해당 실행에 한해 시장가 주문의 체결 봉을 바꿉니다.

테스트 결과

지표	의미
Lợi nhuận(수익률)	전체 기간 손익 ÷ 초기 자본(수수료, 세금, 슬리피지 반영 후)
CAGR	연 복리 수익률
Sharpe	무위험 이자율(연 3 %)을 넘는 수익 ÷ 변동성, 연율화
Sụt giảm tối đa(최대 낙폭)	고점 대비 자본의 가장 깊은 하락
Số giao dịch(거래 수), Tỷ lệ thắng(승률)	청산된 매수–매도 횟수; 수익 거래의 비율
Profit factor	총이익 ÷ 총손실
Thời gian có vị thế(포지션 보유 시간)	보유 중인 시간의 비율
MAE, MFE(거래별)	보유 중 최대 평가 손실 / 이익
Mua và giữ(매수 후 보유)	기간 초에 매수해 끝까지 보유했을 때의 자본 곡선 — 비교용

Quant AI Studio용 항목

차트에서 전략은 항상 보고 있는 종목에서 실행됩니다. 아래 항목은 무시되며 Mở trong Quant AI Studio(Quant AI Studio에서 열기)를 할 때 사용됩니다.

항목	의미
universe	종목 바스켓: universe("VN30"), universe("HOSE").liquid(5e9), universe(["FPT", "HPG"]), universe({ industry: "Ngân hàng" }), universe({ watchlist: "Tên" }). .exchange("HOSE"), .industry(…), .exclude([...]), .include([...]), .minPrice(10), .top(50), .where((m) => …)를 이어 붙일 수 있습니다. 자세히: Quant AI Studio › 종목 바스켓
period	{ from: "2018-01-01", to? } — 테스트 기간
benchmark	비교 지수(기본값 VNINDEX; null = 없음)
warmup	워밍업 세션 수(기본값 250)
rank + select, weights, rebalance	Studio 바스켓 기반 로테이션 / 비중 전략 — Quant AI Studio › 전략
optimize	{ objective?: "sharpe" | "cagr" | "calmar" | "sortino", grid?: { tham_số: [giá trị…] }, maxCombos?, tests?: ["oos", "walkforward", "montecarlo", "costs", "delay", "regimes"], walkForward?: { folds, anchored, trainPct }, oos?: { splitPct } } — Studio에서의 최적화와 견고성 검증. 차트의 Tối ưu(최적화) 탭은 파라미터의 min / max를 사용

onBar 안의 주문(페이퍼 주문)

signals 대신, 진입 / 청산 로직에 봉 단위 상태가 필요할 때는 onBar 안의 페이퍼 주문으로 전략을 작성할 수 있습니다(Pine의 strategy.entry / strategy.exit와 비슷함).

명령	의미
ctx.buy(qty?, opts?), ctx.sell(qty?, opts?)	매수 / 매도 주문; opts는 ctx.order와 같음(type, price, stopPrice, tif…). qty가 없으면 portfolio.sizing을 따름
ctx.order({ side, type, qty, price, stopPrice, tif, oco, reduceOnly, comment })	주문 생성 / 수정; id 반환. type: 시장가, 지정가, 스톱, 스톱 지정가; tif: "bar"(한 봉), "day"(세션 종료까지), "gtc"(취소할 때까지); oco: 상호 취소 그룹
ctx.exit({ id?, from?, qty?, limit?, stop?, trailPct?, trailPoints? })	포지션에 연결된 청산 주문: 익절 limit, 손절 stop, 트레일링 스톱 — 같은 OCO 그룹이며 포지션 축소만 함. 같은 id로 다시 호출하면 수정
ctx.closePosition({ qty? })	시장가 주문으로 포지션(또는 일부) 청산
ctx.cancel(id), ctx.cancelAll()	미체결 주문 취소
ctx.position	side("flat", "long", "short"), qty, sellable(즉시 매도 가능 — T+2가 지난 주식), avgPrice, openPnl, openPnlPct, bars, entryTime
ctx.orders, ctx.equity, ctx.cash	현재 주문(status, 거부 사유: lot, price-limit, t2, short, cash…), 자본, 현금

봉 t에서 낸 주문은 signals와 같은 시장 규칙과 execution에 따라 봉 t + 1부터 체결을 판단합니다. 워밍업 봉(ctx.warmup)에서는 주문을 내지 않습니다. Kiểm thử chiến lược(전략 테스트) 패널은 전략을 Thêm vào biểu đồ(차트에 추가)한 뒤 이 방식으로 실행됩니다(Tối ưu(최적화), Walk-forward 포함). onBar 전략은 아직 Lọc bằng script(스크립트로 필터)에 사용할 수 없고, signals처럼 ▲ / ▼ 신호 마커가 없습니다. 체결된 주문은 테스트를 실행한 뒤 차트에 표시됩니다.

// Chiến lược onBar: mua khi vượt đỉnh 20 phiên, thoát bằng cắt lỗ 2 × ATR dưới giá vốn hoặc dừng kéo theo 10 %
strategy({
  name: "Bứt phá đỉnh 20 phiên, cắt lỗ theo ATR",
  series: (d) => ({ dinh: d.high.highest(20).shift(1), atr: ta.atr(d, 14) }),
  onBar: (ctx) => {
    if (ctx.position.side === "flat" && ctx.close > ctx.v.dinh) ctx.buy();
    if (ctx.position.side === "long") ctx.exit({ id: "thoat", stop: ctx.position.avgPrice - 2 * ctx.v.atr, trailPct: 0.1 });
  },
});

🇨🇳 中文

strategy({...}) 的各项决定何时买入 / 卖出，以及测试时如何撮合成交。分步教程：第 9 课、第 10 课、第 11 课。

所有配置（risk、portfolio、execution、costs、rules）都可以写成对象，或写成参数的函数：risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl })。

signals

signals: (d, p) => dieuKien | { entry, exit?, score?, limit?, stop?, short? }

键	类型	含义
entry	条件，必填	未持仓时买入
exit	条件	持仓时卖出（平仓）。同一根 K 线同时有 entry 和 exit 时不买入
score	序列 | 数字	信号数量多于空余仓位时的优先级（Studio 中多股票的股票池）；图表上的单只股票不使用
limit	序列 | 数字（价格）	入场单变为下一根 K 线在该价位的限价单（只有价格下探到该价位才成交）
stop	序列 | 数字（价格）	入场单变为该价位的止损单（只有价格上破该价位才成交）。同时有 limit 和 stop：止损限价单
short	{ entry, exit?, limit?, stop? }	卖空仓位——仅限允许卖空的品种（期货）；持有多头时出现卖空信号则反手

直接返回一个条件时，该条件即为 entry。在图表上，信号按以下方式显示 ▲（入场）/ ▼（离场）：未持仓时 entry 成立则入场，持仓时 exit 成立则离场（没有 exit：entry 不再成立时离场——但测试面板会一直持有，直到 risk 平仓）。

filter

filter: (d, p) => dieuKien——只允许在条件成立的 K 线上入场（相当于在 entry 上加 .and(filter)）。在 Studio 中与股票池的流动性筛选结合使用。

risk

键	含义
stopLoss	止损：价格相对成本价下跌 stopLoss（比例）时卖出
takeProfit	止盈：盈利达到 takeProfit 时卖出
trailingStop	移动止损：价格相对买入以来最高价下跌 trailingStop 时卖出
maxHoldBars	最多持有的 K 线数（按当前计算周期）
maxHoldDays	Quant 的旧名称：交易时段数
stopMode	"close"（默认）：按收盘价判断阈值，在下一根 K 线卖出。"intraday"：在 K 线内触及阈值时成交（开盘价已越过阈值 → 以开盘价成交）

离场原因显示在 Giao dịch（交易）标签页中：Tín hiệu bán（卖出信号）、Dừng lỗ（止损）、Chốt lời（止盈）、Dừng lỗ kéo theo（移动止损）、Hết thời gian（到期）…

portfolio

键	默认值	含义
capital	1,000,000,000	初始资金（越南盾）
sizing	"equal"	每次买入："equal" = 全部资金用于当前查看的股票（Studio 中的股票池：资金 ÷ 最大持仓数）；0–1 的数字 = 资金占比
pyramiding	1	同方向可入场的次数（1 = 持仓时不加仓）
maxPositions	—	同时持有的股票数（Studio 中的股票池）
cashRate	0	闲置资金的年利率

execution

键	默认值	含义
at	"open"	由信号产生的市价单以开盘价（"open"）或收盘价（"close"）成交
delay	1	在信号 K 线之后第 delay 根 K 线成交。at: "close", delay: 0 = 立即以信号 K 线的收盘价成交（偏乐观）
intrabar	"ohlc"	判断限价 / 止损单时 K 线内的价格路径：若最高价更接近开盘价则为 O→H→L→C，否则为 O→L→H→C。"1m"：有 1 分钟 K 线时使用 1 分钟 K 线
validBars	1	来自 signals.limit / stop 的限价 / 止损单有效多少根 K 线

costs

键	股票默认值	衍生品默认值	含义
fees	0.0015	0	每个方向的手续费（占交易金额的比例）
sellTax	0.001	0	卖出税
slippage	0.001	1 个价位	每笔订单的滑点
impact	0.01	0	额外滑点 = impact × √（订单 KL ÷ 20 日平均 KL）——订单相对流动性越大，滑点越大
feePerContract	—	5,000	衍生品：每份合约每个方向的手续费（越南盾）

rules

按品种类型套用市场规则（market: "auto"）：越南股票（"vn-equity"）、衍生品（"vn-derivative"），或 "none"（无规则）。

键	股票默认值	含义
market	"auto"	规则集
settlement	2	结算交易时段数（T+2）
sellFrom	"afternoon"	股票到账后从 T+2 下午起可卖（日 K 线：T+2 的 ATC）；"next-open"：T+3 开盘
lotSize	100	交易单位（一手）
priceLimit	"exchange"	按交易所的涨跌幅限制（HOSE 7 %、HNX 10 %、UPCoM 15 %）；也可填自定义数字；null 取消涨跌幅限制
tickSize	"exchange"	按交易所的最小价位；也可填自定义数字；null 不取整
limitLock	true	涨停价卖方挂单为空时无法买入，跌停价买方挂单为空时无法卖出
retryBlockedBuys	false	被阻止的买单（涨停、资金不足…）是否在下一根 K 线重试
maxAdvPct	0.1	每笔订单最多占前 20 个交易时段平均成交量的这一比例（0 = 不限制）
allowShort	false（股票）	允许卖空
flatAt	—	衍生品：从此时间（"14:25"）起平掉全部仓位
multiplier、marginRate	—	衍生品：每点对应的越南盾金额、保证金比例

strategy({
  name: "Chiến lược khai báo đủ cấu hình",
  params: {
    n: param.int(20, { min: 10, max: 60, label: "Đỉnh n nến" }),
    sl: param.pct(0.06, { min: 0.02, max: 0.15, label: "Dừng lỗ" }),
  },
  filter: (d) => d.close.gt(ta.sma(d.close, 100)),
  signals: (d, p) => ({
    entry: d.close.gt(d.high.highest(p.n).shift(1)),
    exit: d.close.lt(ta.ema(d.close, 20)),
    limit: d.close.mul(1.01),
  }),
  risk: (p) => ({ stopLoss: p.sl, takeProfit: 0.3, trailingStop: 0.12, maxHoldBars: 60, stopMode: "close" }),
  portfolio: { capital: 500000000, sizing: 0.8, pyramiding: 1, cashRate: 0.02 },
  execution: { at: "open", delay: 1, intrabar: "ohlc", validBars: 2 },
  costs: { fees: 0.0015, sellTax: 0.001, slippage: 0.0015, impact: 0.01 },
  rules: { market: "auto", settlement: 2, sellFrom: "afternoon", lotSize: 100, priceLimit: "exchange", tickSize: "exchange", limitLock: true, retryBlockedBuys: false, maxAdvPct: 0.1 },
  plot: (d, p) => ({ [`Đỉnh ${p.n} nến trước`]: line(d.high.highest(p.n).shift(1), { color: "up", step: true, dash: "dash" }) }),
});

测试时的撮合方式

1. 信号在已收盘的 K 线 t 上计算（不预知未来）。
2. 市价单按 execution 成交（默认为 K 线 t + 1 的开盘价），加上滑点；限价 / 止损单在 K 线 t + 1 上按 K 线内价格路径判断。
3. 数量：按 sizing 计算，向下取整到整手，不超过平均成交量的 maxAdvPct；资金不足 → 少买。
4. 规则：涨停价卖方挂单为空时不买入，跌停价买方挂单为空时不卖出；股票尚未到账（T+2）时不能卖出——卖单等待。
5. 买入后每根 K 线都检查 risk。
6. 在一根 K 线内，触价顺序默认按估算的 O–H–L–C 路径（以此方式成交的订单会标记为“估算”）。测试面板的 Khớp trong nến › Kính lúp nến 1 phút（K 线内撮合 › 1 分钟 K 线放大镜）选项（或 execution.intrabar: "1m"）会按其中真实的 1 分钟 K 线撮合；早于 1 分钟数据的 K 线退回估算路径。Trễ lệnh（订单延迟）选项（1–3 根 K 线）只为该次运行更改市价单的成交 K 线，不修改代码。

测试结果

指标	含义
Lợi nhuận（收益）	全期盈亏 ÷ 初始资金，已扣除手续费、税费、滑点
CAGR	年复合收益率
Sharpe	超过无风险利率（3 %/年）的收益 ÷ 波动率，年化
Sụt giảm tối đa（最大回撤）	资金从峰值下跌的最大幅度
Số giao dịch（交易次数）、Tỷ lệ thắng（胜率）	已平仓的买卖次数；盈利交易的百分比
Profit factor	总盈利 ÷ 总亏损
Thời gian có vị thế（持仓时间）	持仓时间的百分比
MAE、MFE（每笔交易）	持仓期间最大的浮动亏损 / 盈利
Mua và giữ（买入并持有）	期初买入并持有到期末的资金曲线——用于比较

适用于 Quant AI Studio 的项

在图表上，策略始终在当前查看的股票上运行；以下各项会被忽略，在 Mở trong Quant AI Studio（在 Quant AI Studio 中打开）时使用。

项	含义
universe	股票池：universe("VN30")、universe("HOSE").liquid(5e9)、universe(["FPT", "HPG"])、universe({ industry: "Ngân hàng" })、universe({ watchlist: "Tên" })。可继续接 .exchange("HOSE")、.industry(…)、.exclude([...])、.include([...])、.minPrice(10)、.top(50)、.where((m) => …)。详见：Quant AI Studio › 股票池
period	{ from: "2018-01-01", to? }——测试区间
benchmark	比较用的指数（默认 VNINDEX；null = 不比较）
warmup	预热交易时段数（默认 250）
rank + select、weights、rebalance	按 Studio 股票池的轮动 / 权重策略——Quant AI Studio › 策略
optimize	{ objective?: "sharpe" | "cagr" | "calmar" | "sortino", grid?: { tham_số: [giá trị…] }, maxCombos?, tests?: ["oos", "walkforward", "montecarlo", "costs", "delay", "regimes"], walkForward?: { folds, anchored, trainPct }, oos?: { splitPct } }——在 Studio 中进行优化和稳健性检验。图表上的 Tối ưu（优化）标签页使用参数的 min / max

onBar 中的订单（模拟单）

除了 signals，策略也可以用 onBar 中的模拟单来编写（类似 Pine 的 strategy.entry / strategy.exit）——适用于入场 / 离场逻辑需要逐根 K 线状态的情况：

指令	含义
ctx.buy(qty?, opts?)、ctx.sell(qty?, opts?)	买入 / 卖出订单；opts 同 ctx.order（type、price、stopPrice、tif…）。没有 qty：按 portfolio.sizing
ctx.order({ side, type, qty, price, stopPrice, tif, oco, reduceOnly, comment })	下单 / 改单；返回 id。type：市价、限价、止损、止损限价；tif："bar"（一根 K 线）、"day"（到交易时段结束）、"gtc"（直到撤销）；oco：互相撤销的订单组
ctx.exit({ id?, from?, qty?, limit?, stop?, trailPct?, trailPoints? })	绑定在仓位上的离场单：止盈 limit、止损 stop、移动止损——属于同一个 OCO 组，只减仓。用相同 id 再次调用 = 修改
ctx.closePosition({ qty? })	用市价单平仓（或部分平仓）
ctx.cancel(id)、ctx.cancelAll()	撤销挂单
ctx.position	side（"flat"、"long"、"short"）、qty、sellable（可立即卖出——已过 T+2 的股票）、avgPrice、openPnl、openPnlPct、bars、entryTime
ctx.orders、ctx.equity、ctx.cash	现有订单（status、被拒原因：lot、price-limit、t2、short、cash…）、资金、现金

在 K 线 t 下的订单从 K 线 t + 1 起按与 signals 相同的市场规则和 execution 判断成交；预热 K 线（ctx.warmup）不下单。当策略已 Thêm vào biểu đồ（添加到图表）时，Kiểm thử chiến lược（策略测试）面板会以这种方式运行（包括 Tối ưu（优化）、Walk-forward）。onBar 策略尚不能用于 Lọc bằng script（用脚本筛选），也没有像 signals 那样的 ▲ / ▼ 信号标记——运行测试后，成交的订单会显示在图表上。

// Chiến lược onBar: mua khi vượt đỉnh 20 phiên, thoát bằng cắt lỗ 2 × ATR dưới giá vốn hoặc dừng kéo theo 10 %
strategy({
  name: "Bứt phá đỉnh 20 phiên, cắt lỗ theo ATR",
  series: (d) => ({ dinh: d.high.highest(20).shift(1), atr: ta.atr(d, 14) }),
  onBar: (ctx) => {
    if (ctx.position.side === "flat" && ctx.close > ctx.v.dinh) ctx.buy();
    if (ctx.position.side === "long") ctx.exit({ id: "thoat", stop: ctx.position.avgPrice - 2 * ctx.v.atr, trailPct: 0.1 });
  },
});