Dữ liệu d

🇻🇳 Tiếng Việt

d là dữ liệu nến mà plot, signals, alerts, series, filter nhận ở đối số đầu tiên: nến của mã và khung đang xem trên biểu đồ. Mọi trường là chuỗi (trừ khi ghi khác). Đổi mã / khung trên biểu đồ là script tính lại trên dữ liệu mới.

Nhóm	Trên biểu đồ
Giá, khối lượng, khung lớn, khung nhỏ, lịch phiên, thông tin mã	Có
Mã khác: d.symbol, d.bench	Có — biểu đồ tự nạp nến của mã đó
Dòng tiền chủ động: d.flow, d.footprint	Có, Chuyên nghiệp
BCTC, vĩ mô, khối ngoại, định giá… (Quant)	Không — có khi Lọc bằng script trên rổ có tên và trong Quant AI Studio

Giá, khối lượng, thời gian

Trường	Nghĩa	Đơn vị
d.open, d.high, d.low, d.close	Giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của nến (nến đang chạy: close = giá khớp gần nhất)	nghìn đồng (chỉ số: điểm)
d.volume	Khối lượng khớp của nến	cổ phiếu (hợp đồng)
d.hl2	(cao + thấp) / 2	giá
d.hlc3	(cao + thấp + đóng) / 3 — giá điển hình	giá
d.ohlc4	(mở + cao + thấp + đóng) / 4	giá
d.time	Mốc mở nến, mili-giây UTC	ms
d.index	Số thứ tự nến: 0 = nến đầu của dữ liệu đã nạp (kể cả đoạn khởi động). Giá trị tuyệt đối phụ thuộc lượng lịch sử đã nạp — chỉ dùng hiệu hai chỉ số	nến
d.value	Giá trị giao dịch ước tính = close × volume × 1000	đồng
d.ret	Lợi nhuận nến = close ÷ close nến trước − 1	tỷ lệ
d.tradable	1 nếu nến có khớp lệnh (volume > 0), 0 nếu không	—

d.source(tên)

d.source(ten) → chuỗi — lấy chuỗi theo tên: "open", "high", "low", "close", "volume", "hl2", "hlc3", "ohlc4". Tên khác báo lỗi d.source: nguồn "…" không có (open, high, low, close, volume, hl2, hlc3, ohlc4). Dùng với tham số chọn nguồn: d.source(p.src).

d.const(số)

d.const(x) → chuỗi — chuỗi hằng x ở mọi nến. Cần khi muốn vẽ một số bằng line (line(d.const(p.muc))), hoặc bắt đầu một phép từ một số: d.const(100).div(d.close) (100 ÷ giá), d.const(5).where(dieuKien) (5 khi đúng, NaN khi sai).

Khung lớn hơn: d.tf

d.tf(khung, { forming? = false }) → Bars — nến của cùng mã ở khung lớn hơn, gióng về từng nến của biểu đồ. Kết quả có đủ trường như d (.open, .close, .volume, .hl2, .time…) và dùng được với ta.*.

Khung hợp lệ	"1", "5", "15", "30", "60", "240" (phút); "1D", "1W", "1M", "3M", "12M"
Điều kiện	Lớn hơn và là bội số của khung đang tính. Nhỏ hơn: lỗi tf-lower d.tf("60") nhỏ hơn khung đang tính 1D — chưa hỗ trợ (khung nhỏ hơn dùng d.ltf); không là bội số: lỗi tf-misaligned
Cùng khung	d.tf(d.resolution) trả lại chính d
forming: false (mặc định)	Chỉ nến khung lớn đã đóng: giá trị hiện từ nến nhỏ cuối cùng của nến lớn đó, giữ nguyên tới nến lớn kế tiếp đóng. Không vẽ lại
forming: true	Nến khung lớn đang hình thành, gộp từ các nến nhỏ đã có (đỉnh / đáy / đóng tính tới nến hiện tại)

Mốc đóng theo lịch phiên: nến 60 phút neo theo đoạn giao dịch, nến ngày đóng lúc ATC, nến tuần đóng ở phiên cuối tuần.

Khung nhỏ hơn: d.ltf

d.ltf(khung) → LowerBars — nến khung nhỏ hơn (vd. 1 phút) nằm trong từng nến của biểu đồ, như request.security_lower_tf của Pine. Chuỗi của nó tính theo từng nến nhỏ (ta.ema(m.close, 30) là EMA 30 nến phút); về nến của biểu đồ bằng phép gộp:

Phép	Nghĩa
m.sum(x) m.mean(x) m.max(x) m.min(x) m.std(x)	Tổng / trung bình / lớn nhất / nhỏ nhất / độ lệch chuẩn các nến nhỏ của nến (bỏ NaN)
m.first(x) m.last(x) m.at(x, k)	Nến nhỏ đầu / cuối / thứ k (0 = đầu, −1 = cuối)
m.count(x?)	Số nến nhỏ (có giá trị) của nến
Dùng thẳng m.close	Giá trị ở nến nhỏ cuối của nến

indicator({
  name: "Khối lượng mua mạnh trong phiên",
  plot: (d) => {
    const m = d.ltf("1");
    const upVol = m.sum(m.volume.where(m.close.gt(m.open), 0));
    return { "KL nến phút tăng (%)": columns(upVol.div(m.sum(m.volume)).mul(100)) };
  },
});

Trong onBar: khai báo chuỗi khung nhỏ trong series rồi đọc mảng bằng ctx.ltf(tên). Khung đang tính phải là bội số của khung nhỏ; tối đa 2 khung nhỏ mỗi script, một nến ≤ 20.000 nến nhỏ. Terminal nạp tối đa khoảng 150.000 nến nhỏ mỗi khung (với 1 phút ≈ 555 phiên gần nhất): nến cũ hơn không có nến nhỏ — phép gộp ra NaN, count ra 0.

Lịch phiên: d.session

Chuỗi	Giá trị
d.session.first	1 ở nến đầu tiên của mỗi phiên giao dịch, 0 ở nến khác
d.session.last	1 ở nến cuối của phiên (biết khi nến đó đóng). Hiện đúng trên nến ngày và nến 60 phút; trên khung 1–30 phút chưa nhận nến ATC — muốn bắt cuối phiên dùng d.session.minute.gte(14 * 60 + 30)
d.session.minute	Phút trong ngày theo giờ của sàn (UTC+7): 9:15 → 555, 13:00 → 780, 14:45 → 885
d.session.weekday	0 = Chủ nhật, 1 = thứ Hai … 6 = thứ Bảy
d.session.day	Số ngày kể từ 01/01/1970 theo giờ của sàn

Trên nến ngày, first và last luôn là 1, minute không mang nghĩa giờ khớp lệnh — các chuỗi này dành cho biểu đồ trong ngày.

Thông tin mã và khung

Thuộc tính	Kiểu	Nghĩa
d.info	đối tượng	{ symbol, exchange?, type?, … } của mã đang tính
d.info.symbol	chữ	Mã: "FPT", "VNINDEX", "VN30F1M"
d.resolution	chữ	Khung: "1D", "1W", "15", "60"…
d.mode	chữ	"symbol" trên biểu đồ ("universe" trong Quant AI Studio)
d.symbols	mảng chữ	["FPT"] — một phần tử trên biểu đồ
d.unit	số	Số đồng trên một đơn vị giá: 1000 (giá nghìn đồng)

Đây là giá trị thường (không phải chuỗi): dùng với JavaScript (d.resolution === "1D", ${d.info.symbol}).

Mã khác: d.symbol, d.bench

Viết	Nghĩa
d.symbol(ma, { resolution? })	Nến của mã khác (.open, .close, .volume… như d), gióng theo nến đang tính: mỗi nến lấy giá trị đã biết gần nhất của mã đó, không nhìn trước. Tối đa 4 mã mỗi script (mã thứ 5 báo Tối đa 4 mã khác mỗi script). Dùng với tham số param.symbol để người dùng chọn mã
d.bench	Nến VNINDEX (không tính vào 4 mã)

Trên biểu đồ, script tự nạp nến của mã khác theo khung đang xem (tải lùi tới đầu lịch sử, tối đa khoảng 150.000 nến mỗi mã); trong lúc nạp đường còn trống rồi tự tính lại. Trường Quant của mã khác (.fin(…), khối ngoại…) cũng trống trên biểu đồ. d.symbol chỉ có ở dạng một mã: script dùng nó không lọc mã được (Lọc bằng script, Quant AI Studio báo lỗi universe-only); d.bench dùng được ở cả hai.

// dữ liệu Quant không cần: d.symbol, d.bench tự nạp nến trên biểu đồ
indicator({
  name: "Lợi nhuận 20 phiên so với VNINDEX",
  plot: (d) => ({
    "Hơn VNINDEX (%)": hist(d.close.pct(20).sub(d.bench.close.pct(20)).mul(100), { up: "up", down: "down" }),
  }),
});

Dòng tiền chủ động: d.flow, d.footprint

Chuyên nghiệp Khớp lệnh có chiều của mã đang xem, theo từng nến — cùng nguồn với chỉ báo Volume Delta, CVD và kiểu biểu đồ Footprint (Dòng tiền chủ động). Chỉ dạng một mã (không dùng khi lọc rổ). Lịch sử theo giá khớp có từ ngày FireAnt bắt đầu lưu (phiên 23/10/2026); nến cũ hơn là số ước lượng từ lệnh lớn (exact = 0). Khung giây không có. Thiếu gói thì các chuỗi trống.

d.flow({ reset? }):

Trường	Nghĩa
buy, sell	Khối lượng mua chủ động, bán chủ động
neutral	Khớp không chiều (ATO / ATC)
delta, total	Mua − bán chủ động; tổng
cvd	Delta cộng dồn: đặt lại mỗi phiên ở khung trong ngày; reset: "none" cộng dồn liên tục
imbalanceBuy, imbalanceSell	Số ô mất cân bằng chéo (một bên gấp từ 3 lần bên kia)
exact	1 = số theo giá khớp thật, 0 = ước lượng

d.footprint({ rowTicks? = 1, valueArea? = 70, imbalance? = 300 }) — như request.footprint() của Pine: buy, sell, neutral, delta, total, poc (giá có khối lượng lớn nhất), vah / val (cận trên / dưới vùng giá trị valueArea %, giá dưới của hàng), maxDelta / minDelta theo hàng, imbalanceBuy / imbalanceSell, rows (số hàng giá). rowTicks = số bước giá mỗi hàng, imbalance = ngưỡng mất cân bằng (%).

// dữ liệu Quant không cần: d.flow, d.footprint đọc khớp lệnh có chiều của biểu đồ (gói Chuyên nghiệp)
indicator({
  name: "POC và delta",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    POC: line(d.footprint().poc, { color: "ai", step: true }),
    "Delta dương": shape(d.flow().delta.gt(0), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
  }),
});

Dữ liệu ngoài giá (Quant)

Các trường dưới cùng tên với Quant AI Studio. Trên biểu đồ FireAnt Chart chưa có dữ liệu cho chúng (đường để trống, điều kiện không bao giờ đúng); chúng có dữ liệu khi script chạy trong Lọc bằng script trên rổ có tên và trong Quant AI Studio — Bài 12. Trên biểu đồ, các chỉ báo dựng sẵn cùng loại (khối ngoại, P/E, ROE…) của thư viện chỉ báo vẫn có dữ liệu.

Viết	Nghĩa	Chi tiết
d.fin(chiTieu, { ttm?, period?, ago? })	Chỉ tiêu BCTC theo ngày công bố (72 chỉ tiêu: "NetSale", "ProfitAfterTax", "ROE"…). ttm: true cộng 4 quý; period: "year" BCTC năm; ago: 0–20 kỳ trước	d.fin
d.macro(ma)	Chuỗi vĩ mô đã công bố tới phiên đó ("cpi_yoy"…), mã chữ thường	Dữ liệu và Panel
d.field(ten)	Trường theo tên dạng chữ
d.foreignBuyVolume, d.foreignSellVolume, d.foreignBuyValue, d.foreignSellValue, d.foreignNet, d.foreignNetVolume, d.foreignRoom	Khối ngoại	Khối ngoại, tự doanh
d.propNet, d.buyCount, d.sellCount, d.buyVolume, d.sellVolume	Tự doanh, số lệnh, KL đặt
d.closeRaw, d.basic, d.avgPrice, d.valueExact, d.dealVolume, d.putthroughVolume, d.putthroughValue, d.adjRatio, d.volumeAdj	Giá gốc, giao dịch chi tiết	Giá gốc
d.eps, d.bvps, d.roe, d.roa, d.grossMargin, d.revenueGrowth, d.profitGrowth, d.debtToEquity, d.fScore, d.reportNew, d.pe, d.pb, d.earningsYield	Chỉ số BCTC, định giá	BCTC
d.cashDividend, d.dividendYield, d.exRights, d.ceiling, d.floor, d.atCeiling, d.atFloor	Cổ tức, giá trần / sàn	Dữ liệu và Panel
d.newsCount, d.postCount, d.postLikes, d.postReplies, d.bullishPosts, d.bearishPosts, d.postAuthors	Tin tức, bài đăng cộng đồng
d.insiderBuy, d.insiderSell, d.insiderBuyPlan, d.insiderSellPlan, d.holderBuy, d.holderSell, d.insiderNet, d.insiderNetValue	Giao dịch nội bộ, cổ đông lớn
d.stateOwnership, d.foreignMajorOwnership, d.founderOwnership, d.majorOwnership, d.majorHolders	Cơ cấu sở hữu

d.meta, d.days chỉ có trong Studio; trên biểu đồ d.meta báo lỗi universe-only.

Ví dụ tổng hợp

Dùng mọi trường có dữ liệu trên biểu đồ ngày:

indicator({
  name: "Dữ liệu d trên biểu đồ ngày",
  pane: "price",
  plot: (d) => {
    const tuan = d.tf("1W");
    const thang = d.tf("1M", { forming: true });
    const tuDau = d.index.sub(d.index.valueWhen(d.close.gte(d.close.highest(100))));
    return {
      "Giá điển hình": line(d.hlc3, { color: "textMuted", hidden: true }),
      "HL2 / OHLC4": line(d.hl2.add(d.ohlc4).div(2), { color: "textMuted", dash: "dot", hidden: true }),
      "Nguồn đóng cửa": line(d.source("close"), { color: "accent", hidden: true }),
      "Đóng cửa tuần trước": line(tuan.close, { color: "ai", step: true }),
      "Đỉnh tháng này": line(thang.high, { color: "up", step: true, dash: "dash" }),
      "Lợi nhuận nến > 3 %": shape(d.ret.gt(0.03), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
      "GTGD > 2 lần TB": bgcolor(d.value.gt(ta.sma(d.value, 20).mul(2)), { color: "ref", opacity: 0.08 }),
      "Thứ Hai": barcolor(d.session.weekday.eq(1).and(d.tradable), { color: "ceil" }),
      "Nến từ đỉnh 100 phiên": line(tuDau, { pane: "Đếm", color: "accent" }),
      "Năm 2026": bgcolor(d.time.gte(Date.UTC(2026, 0, 1)), { color: "ai", opacity: 0.03 }),
    };
  },
});

Trên biểu đồ trong ngày, lịch phiên có ý nghĩa đầy đủ:

// khung: 15 (script cho biểu đồ trong ngày)
indicator({
  name: "Lịch phiên trên nến 15 phút",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    "Nến đầu phiên": shape(d.session.first, { at: "top", char: "▼", color: "textMuted" }),
    "Cuối phiên (từ 14:30)": shape(d.session.minute.gte(14 * 60 + 30), { at: "bottom", char: "▲", color: "textMuted" }),
    "Buổi chiều": bgcolor(d.session.minute.gte(13 * 60), { color: "ai", opacity: 0.05 }),
    "Đóng cửa phiên trước": line(d.tf("1D").close, { color: "ref", step: true }),
    "VWAP từ đầu phiên": line(
      d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().sub(d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.hlc3.mul(d.volume)))
        .div(d.volume.cumsum().sub(d.volume.cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.volume))),
      { color: "accent" }
    ),
  }),
});

VWAP từ đầu phiên ở trên lấy tổng cộng dồn trừ đi tổng cộng dồn ngay trước nến đầu phiên (valueWhen(d.session.first)) — minh hoạ cách "reset theo phiên" bằng phép chuỗi. Thư viện có sẵn VWAP neo theo phiên: ta.run("vwap", {}).v.

🇬🇧 English

d is the bar data that plot, signals, alerts, series and filter receive as their first argument: the bars of the ticker and timeframe being viewed on the chart. Every field is a series (unless noted otherwise). Changing the ticker / timeframe on the chart makes the script recompute on the new data.

Group	On the chart
Price, volume, higher timeframe, lower timeframe, session calendar, ticker info	Yes
Other tickers: d.symbol, d.bench	Yes — the chart loads that ticker's bars by itself
Active money flow: d.flow, d.footprint	Yes, Professional
Financials, macro, foreign investors, valuation… (Quant)	No — available with Lọc bằng script (Screen by script) on a named basket and in Quant AI Studio

Price, volume, time

Field	Meaning	Unit
d.open, d.high, d.low, d.close	The bar's open, high, low and close (forming bar: close = the latest matched price)	thousand VND (indices: points)
d.volume	The bar's matched volume	shares (contracts)
d.hl2	(high + low) / 2	price
d.hlc3	(high + low + close) / 3 — typical price	price
d.ohlc4	(open + high + low + close) / 4	price
d.time	The bar open timestamp, UTC milliseconds	ms
d.index	Bar number: 0 = the first bar of the loaded data (including the warm-up period). The absolute value depends on how much history is loaded — only use the difference between two indices	bars
d.value	Estimated trading value = close × volume × 1000	VND
d.ret	Bar return = close ÷ previous close − 1	ratio
d.tradable	1 if the bar had matched trades (volume > 0), 0 if not	—

d.source(name)

d.source(ten) → series — gets a series by name: "open", "high", "low", "close", "volume", "hl2", "hlc3", "ohlc4". Any other name raises d.source: nguồn "…" không có (open, high, low, close, volume, hl2, hlc3, ohlc4) (source "…" does not exist). Use it with a source-picker parameter: d.source(p.src).

d.const(number)

d.const(x) → series — a constant series x on every bar. Needed when you want to draw a number with line (line(d.const(p.muc))), or to start an operation from a number: d.const(100).div(d.close) (100 ÷ price), d.const(5).where(dieuKien) (5 when true, NaN when false).

Higher timeframe: d.tf

d.tf(khung, { forming? = false }) → Bars — bars of the same ticker on a higher timeframe, aligned to each bar of the chart. The result has the same fields as d (.open, .close, .volume, .hl2, .time…) and works with ta.*.

Valid timeframes	"1", "5", "15", "30", "60", "240" (minutes); "1D", "1W", "1M", "3M", "12M"
Requirement	Larger than, and a multiple of, the current timeframe. Smaller: tf-lower error d.tf("60") nhỏ hơn khung đang tính 1D — chưa hỗ trợ (d.tf("60") is smaller than the current timeframe 1D — not supported yet) (for smaller timeframes use d.ltf); not a multiple: tf-misaligned error
Same timeframe	d.tf(d.resolution) returns d itself
forming: false (default)	Only closed higher-timeframe bars: the value appears from the last small bar of that large bar and stays unchanged until the next large bar closes. No repainting
forming: true	The forming higher-timeframe bar, aggregated from the small bars so far (high / low / close up to the current bar)

Closing points follow the session calendar: 60-minute bars are anchored to trading segments, daily bars close at ATC, weekly bars close on the last session of the week.

Lower timeframe: d.ltf

d.ltf(khung) → LowerBars — the lower-timeframe bars (e.g. 1 minute) inside each chart bar, like Pine's request.security_lower_tf. Its series are computed per small bar (ta.ema(m.close, 30) is a 30-minute-bar EMA); bring them back to chart bars with an aggregation:

Operation	Meaning
m.sum(x) m.mean(x) m.max(x) m.min(x) m.std(x)	Sum / mean / highest / lowest / standard deviation of the bar's small bars (NaN skipped)
m.first(x) m.last(x) m.at(x, k)	The first / last / k-th small bar (0 = first, −1 = last)
m.count(x?)	Number of small bars (with values) in the bar
Using m.close directly	The value at the bar's last small bar

indicator({
  name: "Khối lượng mua mạnh trong phiên",
  plot: (d) => {
    const m = d.ltf("1");
    const upVol = m.sum(m.volume.where(m.close.gt(m.open), 0));
    return { "KL nến phút tăng (%)": columns(upVol.div(m.sum(m.volume)).mul(100)) };
  },
});

In onBar: declare the lower-timeframe series in series, then read the array with ctx.ltf(tên). The current timeframe must be a multiple of the lower timeframe; at most 2 lower timeframes per script, and one bar ≤ 20,000 small bars. Terminal loads at most about 150,000 small bars per timeframe (for 1 minute ≈ the last 555 sessions): older bars have no small bars — aggregations return NaN and count returns 0.

Session calendar: d.session

Series	Value
d.session.first	1 on the first bar of each trading session, 0 on other bars
d.session.last	1 on the last bar of the session (known when that bar closes). Correct on daily and 60-minute bars; the 1–30 minute timeframes do not yet receive the ATC bar — to catch the end of the session use d.session.minute.gte(14 * 60 + 30)
d.session.minute	Minute of the day in exchange time (UTC+7): 9:15 → 555, 13:00 → 780, 14:45 → 885
d.session.weekday	0 = Sunday, 1 = Monday … 6 = Saturday
d.session.day	Number of days since 01 Jan 1970 in exchange time

On daily bars, first and last are always 1, and minute has no trading-time meaning — these series are meant for intraday charts.

Ticker and timeframe info

Property	Type	Meaning
d.info	object	{ symbol, exchange?, type?, … } of the ticker being computed
d.info.symbol	text	Ticker: "FPT", "VNINDEX", "VN30F1M"
d.resolution	text	Timeframe: "1D", "1W", "15", "60"…
d.mode	text	"symbol" on the chart ("universe" in Quant AI Studio)
d.symbols	text array	["FPT"] — one element on the chart
d.unit	number	VND per price unit: 1000 (prices in thousand VND)

These are plain values (not series): use them with JavaScript (d.resolution === "1D", ${d.info.symbol}).

Other tickers: d.symbol, d.bench

Syntax	Meaning
d.symbol(ma, { resolution? })	Bars of another ticker (.open, .close, .volume… like d), aligned to the current bars: each bar takes that ticker's most recent known value, with no look-ahead. At most 4 tickers per script (a 5th ticker reports Tối đa 4 mã khác mỗi script (At most 4 other tickers per script)). Use it with a param.symbol parameter so the user can pick the ticker
d.bench	VNINDEX bars (not counted toward the 4 tickers)

On the chart, the script loads the other ticker's bars for the current timeframe by itself (loading back to the start of history, at most about 150,000 bars per ticker); while loading, the line is empty and then recomputes automatically. Quant fields of other tickers (.fin(…), foreign investors…) are also empty on the chart. d.symbol is only available in single-ticker mode: scripts that use it cannot screen tickers (Lọc bằng script (Screen by script) and Quant AI Studio report a universe-only error); d.bench works in both.

// dữ liệu Quant không cần: d.symbol, d.bench tự nạp nến trên biểu đồ
indicator({
  name: "Lợi nhuận 20 phiên so với VNINDEX",
  plot: (d) => ({
    "Hơn VNINDEX (%)": hist(d.close.pct(20).sub(d.bench.close.pct(20)).mul(100), { up: "up", down: "down" }),
  }),
});

Active money flow: d.flow, d.footprint

Professional. Directional matched trades of the ticker being viewed, per bar — the same source as the Volume Delta and CVD indicators and the Footprint chart type (Active money flow). Single-ticker mode only (not used when screening baskets). Trade-price history is available from the day FireAnt started storing it (the 23 Oct 2026 session); older bars are estimates from large orders (exact = 0). Not available on second timeframes. Without the plan, the series are empty.

d.flow({ reset? }):

Field	Meaning
buy, sell	Active buy volume, active sell volume
neutral	Non-directional matches (ATO / ATC)
delta, total	Active buys − active sells; total
cvd	Cumulative delta: resets each session on intraday timeframes; reset: "none" accumulates continuously
imbalanceBuy, imbalanceSell	Number of diagonal imbalance cells (one side at least 3 times the other)
exact	1 = figures from real trade prices, 0 = estimated

d.footprint({ rowTicks? = 1, valueArea? = 70, imbalance? = 300 }) — like Pine's request.footprint(): buy, sell, neutral, delta, total, poc (the price with the largest volume), vah / val (upper / lower bound of the valueArea % value area, the row's lower price), maxDelta / minDelta by row, imbalanceBuy / imbalanceSell, rows (number of price rows). rowTicks = ticks per row, imbalance = imbalance threshold (%).

// dữ liệu Quant không cần: d.flow, d.footprint đọc khớp lệnh có chiều của biểu đồ (gói Chuyên nghiệp)
indicator({
  name: "POC và delta",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    POC: line(d.footprint().poc, { color: "ai", step: true }),
    "Delta dương": shape(d.flow().delta.gt(0), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
  }),
});

Non-price data (Quant)

The fields below have the same names as in Quant AI Studio. The FireAnt Chart does not yet have data for them (lines stay empty, conditions are never true); they have data when the script runs in Lọc bằng script (Screen by script) on a named basket and in Quant AI Studio — Lesson 12. On the chart, the built-in indicators of the same kind (foreign investors, P/E, ROE…) in the indicator library still have data.

Syntax	Meaning	Details
d.fin(chiTieu, { ttm?, period?, ago? })	Financial statement items by publication date (72 items: "NetSale", "ProfitAfterTax", "ROE"…). ttm: true sums 4 quarters; period: "year" annual statements; ago: 0–20 previous periods	d.fin
d.macro(ma)	Macro series published up to that session ("cpi_yoy"…), lowercase code	Data and Panel
d.field(ten)	A field by its text name
d.foreignBuyVolume, d.foreignSellVolume, d.foreignBuyValue, d.foreignSellValue, d.foreignNet, d.foreignNetVolume, d.foreignRoom	Foreign investors	Foreign investors, proprietary trading
d.propNet, d.buyCount, d.sellCount, d.buyVolume, d.sellVolume	Proprietary trading, order counts, order volume
d.closeRaw, d.basic, d.avgPrice, d.valueExact, d.dealVolume, d.putthroughVolume, d.putthroughValue, d.adjRatio, d.volumeAdj	Unadjusted prices, detailed trading	Unadjusted prices
d.eps, d.bvps, d.roe, d.roa, d.grossMargin, d.revenueGrowth, d.profitGrowth, d.debtToEquity, d.fScore, d.reportNew, d.pe, d.pb, d.earningsYield	Financial ratios, valuation	Financial statements
d.cashDividend, d.dividendYield, d.exRights, d.ceiling, d.floor, d.atCeiling, d.atFloor	Dividends, ceiling / floor prices	Data and Panel
d.newsCount, d.postCount, d.postLikes, d.postReplies, d.bullishPosts, d.bearishPosts, d.postAuthors	News, community posts
d.insiderBuy, d.insiderSell, d.insiderBuyPlan, d.insiderSellPlan, d.holderBuy, d.holderSell, d.insiderNet, d.insiderNetValue	Insider and major shareholder trading
d.stateOwnership, d.foreignMajorOwnership, d.founderOwnership, d.majorOwnership, d.majorHolders	Ownership structure

d.meta and d.days are only available in Studio; on the chart d.meta raises a universe-only error.

Combined example

Uses every field that has data on a daily chart:

indicator({
  name: "Dữ liệu d trên biểu đồ ngày",
  pane: "price",
  plot: (d) => {
    const tuan = d.tf("1W");
    const thang = d.tf("1M", { forming: true });
    const tuDau = d.index.sub(d.index.valueWhen(d.close.gte(d.close.highest(100))));
    return {
      "Giá điển hình": line(d.hlc3, { color: "textMuted", hidden: true }),
      "HL2 / OHLC4": line(d.hl2.add(d.ohlc4).div(2), { color: "textMuted", dash: "dot", hidden: true }),
      "Nguồn đóng cửa": line(d.source("close"), { color: "accent", hidden: true }),
      "Đóng cửa tuần trước": line(tuan.close, { color: "ai", step: true }),
      "Đỉnh tháng này": line(thang.high, { color: "up", step: true, dash: "dash" }),
      "Lợi nhuận nến > 3 %": shape(d.ret.gt(0.03), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
      "GTGD > 2 lần TB": bgcolor(d.value.gt(ta.sma(d.value, 20).mul(2)), { color: "ref", opacity: 0.08 }),
      "Thứ Hai": barcolor(d.session.weekday.eq(1).and(d.tradable), { color: "ceil" }),
      "Nến từ đỉnh 100 phiên": line(tuDau, { pane: "Đếm", color: "accent" }),
      "Năm 2026": bgcolor(d.time.gte(Date.UTC(2026, 0, 1)), { color: "ai", opacity: 0.03 }),
    };
  },
});

On an intraday chart, the session calendar is fully meaningful:

// khung: 15 (script cho biểu đồ trong ngày)
indicator({
  name: "Lịch phiên trên nến 15 phút",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    "Nến đầu phiên": shape(d.session.first, { at: "top", char: "▼", color: "textMuted" }),
    "Cuối phiên (từ 14:30)": shape(d.session.minute.gte(14 * 60 + 30), { at: "bottom", char: "▲", color: "textMuted" }),
    "Buổi chiều": bgcolor(d.session.minute.gte(13 * 60), { color: "ai", opacity: 0.05 }),
    "Đóng cửa phiên trước": line(d.tf("1D").close, { color: "ref", step: true }),
    "VWAP từ đầu phiên": line(
      d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().sub(d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.hlc3.mul(d.volume)))
        .div(d.volume.cumsum().sub(d.volume.cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.volume))),
      { color: "accent" }
    ),
  }),
});

The session-start VWAP above takes the cumulative sum minus the cumulative sum just before the session's first bar (valueWhen(d.session.first)) — illustrating how to "reset per session" with series operations. The library has a session-anchored VWAP built in: ta.run("vwap", {}).v.

🇰🇷 한국어

d는 plot, signals, alerts, series, filter가 첫 번째 인수로 받는 봉 데이터로, 차트에서 보고 있는 종목과 주기의 봉입니다. 모든 필드는 (따로 표기하지 않으면) 시리즈입니다. 차트에서 종목 / 주기를 바꾸면 스크립트가 새 데이터로 다시 계산합니다.

그룹	차트에서
가격, 거래량, 큰 주기, 작은 주기, 세션 일정, 종목 정보	있음
다른 종목: d.symbol, d.bench	있음 — 차트가 해당 종목의 봉을 자동으로 불러옴
능동 자금 흐름: d.flow, d.footprint	있음, Professional
BCTC, 거시경제, 외국인, 밸류에이션…(Quant)	없음 — 이름 있는 바스켓에서 Lọc bằng script(스크립트로 필터)할 때와 Quant AI Studio에서 사용 가능

가격, 거래량, 시간

필드	의미	단위
d.open, d.high, d.low, d.close	봉의 시가, 고가, 저가, 종가(진행 중인 봉: close = 최근 체결가)	천 동(지수: 포인트)
d.volume	봉의 체결량	주(계약)
d.hl2	(고가 + 저가) / 2	가격
d.hlc3	(고가 + 저가 + 종가) / 3 — 대표 가격	가격
d.ohlc4	(시가 + 고가 + 저가 + 종가) / 4	가격
d.time	봉 시작 시각, UTC 밀리초	ms
d.index	봉 번호: 0 = 불러온 데이터의 첫 봉(워밍업 구간 포함). 절댓값은 불러온 이력의 양에 따라 달라지므로 두 번호의 차이만 사용	봉
d.value	추정 거래대금 = close × volume × 1000	동
d.ret	봉 수익률 = close ÷ 이전 봉 close − 1	비율
d.tradable	봉에 체결이 있으면(volume > 0) 1, 없으면 0	—

d.source(이름)

d.source(ten) → 시리즈 — 이름으로 시리즈를 가져옵니다: "open", "high", "low", "close", "volume", "hl2", "hlc3", "ohlc4". 다른 이름을 쓰면 d.source: nguồn "…" không có (open, high, low, close, volume, hl2, hlc3, ohlc4)(소스 "…"가 없음) 오류가 납니다. 소스 선택 파라미터와 함께 사용합니다: d.source(p.src).

d.const(숫자)

d.const(x) → 시리즈 — 모든 봉에서 상수 x인 시리즈입니다. 숫자 하나를 line으로 그리고 싶을 때(line(d.const(p.muc))), 또는 숫자에서 연산을 시작할 때 필요합니다: d.const(100).div(d.close)(100 ÷ 가격), d.const(5).where(dieuKien)(참이면 5, 거짓이면 NaN).

더 큰 주기: d.tf

d.tf(khung, { forming? = false }) → Bars — 같은 종목의 더 큰 주기 봉을 차트의 각 봉에 맞춰 정렬합니다. 결과에는 d와 같은 필드가 모두 있고(.open, .close, .volume, .hl2, .time…) ta.*와 함께 쓸 수 있습니다.

유효한 주기	"1", "5", "15", "30", "60", "240"(분); "1D", "1W", "1M", "3M", "12M"
조건	계산 중인 주기보다 크고 그 배수여야 함. 더 작으면 tf-lower 오류 d.tf("60") nhỏ hơn khung đang tính 1D — chưa hỗ trợ(d.tf("60")이 계산 중인 1D보다 작음 — 아직 지원하지 않음)(더 작은 주기는 d.ltf 사용); 배수가 아니면 tf-misaligned 오류
같은 주기	d.tf(d.resolution)은 d 자체를 반환
forming: false(기본값)	마감된 큰 주기 봉만: 값은 그 큰 봉의 마지막 작은 봉부터 표시되고 다음 큰 봉이 마감될 때까지 유지됩니다. 다시 그려지지 않음
forming: true	형성 중인 큰 주기 봉을 이미 있는 작은 봉들로 집계(고가 / 저가 / 종가는 현재 봉까지 계산)

마감 시점은 세션 일정을 따릅니다: 60분봉은 거래 구간에 맞춰 고정되고, 일봉은 ATC에 마감되며, 주봉은 그 주의 마지막 세션에 마감됩니다.

더 작은 주기: d.ltf

d.ltf(khung) → LowerBars — 차트의 각 봉 안에 있는 더 작은 주기의 봉(예: 1분)으로, Pine의 request.security_lower_tf와 같습니다. 이 시리즈는 작은 봉 단위로 계산되며(ta.ema(m.close, 30)은 분봉 30개의 EMA), 집계 연산으로 차트의 봉에 맞춥니다.

연산	의미
m.sum(x) m.mean(x) m.max(x) m.min(x) m.std(x)	봉 안 작은 봉들의 합계 / 평균 / 최댓값 / 최솟값 / 표준편차(NaN 제외)
m.first(x) m.last(x) m.at(x, k)	첫 / 마지막 / k번째 작은 봉(0 = 첫째, −1 = 마지막)
m.count(x?)	봉 안에서 (값이 있는) 작은 봉의 수
m.close를 그대로 사용	봉의 마지막 작은 봉의 값

indicator({
  name: "Khối lượng mua mạnh trong phiên",
  plot: (d) => {
    const m = d.ltf("1");
    const upVol = m.sum(m.volume.where(m.close.gt(m.open), 0));
    return { "KL nến phút tăng (%)": columns(upVol.div(m.sum(m.volume)).mul(100)) };
  },
});

onBar 안에서는: series에 작은 주기 시리즈를 선언한 뒤 ctx.ltf(이름)으로 배열을 읽습니다. 계산 중인 주기는 작은 주기의 배수여야 합니다. 스크립트당 작은 주기는 최대 2개, 봉 하나당 작은 봉은 20,000개 이하입니다. Terminal은 주기마다 작은 봉을 최대 약 150,000개 불러옵니다(1분봉 기준 최근 약 555세션). 그보다 오래된 봉에는 작은 봉이 없어 집계 결과가 NaN이 되고 count는 0이 됩니다.

세션 일정: d.session

시리즈	값
d.session.first	각 거래 세션의 첫 봉에서 1, 나머지 봉에서 0
d.session.last	세션의 마지막 봉에서 1(그 봉이 마감될 때 알 수 있음). 일봉과 60분봉에서는 정확하게 표시되지만, 1–30분 주기에서는 아직 ATC 봉을 받지 못합니다. 세션 마감을 잡으려면 d.session.minute.gte(14 * 60 + 30)을 사용
d.session.minute	거래소 시간(UTC+7) 기준 하루 중 분: 9:15 → 555, 13:00 → 780, 14:45 → 885
d.session.weekday	0 = 일요일, 1 = 월요일 … 6 = 토요일
d.session.day	거래소 시간 기준 1970/01/01 이후 일수

일봉에서는 first와 last가 항상 1이고 minute은 체결 시각의 의미가 없습니다. 이 시리즈들은 일중 차트용입니다.

종목과 주기 정보

속성	타입	의미
d.info	객체	계산 중인 종목의 { symbol, exchange?, type?, … }
d.info.symbol	문자열	종목 코드: "FPT", "VNINDEX", "VN30F1M"
d.resolution	문자열	주기: "1D", "1W", "15", "60"…
d.mode	문자열	차트에서는 "symbol"(Quant AI Studio에서는 "universe")
d.symbols	문자열 배열	["FPT"] — 차트에서는 요소 하나
d.unit	숫자	가격 단위당 동 금액: 1000(천 동 단위 가격)

이것들은 시리즈가 아닌 일반 값이므로 JavaScript와 함께 사용합니다(d.resolution === "1D", ${d.info.symbol}).

다른 종목: d.symbol, d.bench

작성법	의미
d.symbol(ma, { resolution? })	다른 종목의 봉(d처럼 .open, .close, .volume…)을 계산 중인 봉에 맞춰 정렬: 봉마다 그 종목의 가장 최근에 알려진 값을 가져오며 미래를 보지 않음. 스크립트당 최대 4개 종목(5번째 종목은 Tối đa 4 mã khác mỗi script(스크립트당 다른 종목 최대 4개) 오류). 사용자가 종목을 고르도록 param.symbol 파라미터와 함께 사용
d.bench	VNINDEX 봉(4개 종목에 포함되지 않음)

차트에서 스크립트는 보고 있는 주기에 맞춰 다른 종목의 봉을 자동으로 불러옵니다(이력의 처음까지 거슬러 내려받으며, 종목당 최대 약 150,000개 봉). 불러오는 동안 선은 비어 있다가 자동으로 다시 계산됩니다. 다른 종목의 Quant 필드(.fin(…), 외국인…)도 차트에서는 비어 있습니다. d.symbol은 단일 종목 형태에서만 쓸 수 있어, 이를 사용하는 스크립트로는 종목을 필터링할 수 없습니다(Lọc bằng script(스크립트로 필터), Quant AI Studio에서 universe-only 오류). d.bench는 양쪽 모두에서 사용할 수 있습니다.

// dữ liệu Quant không cần: d.symbol, d.bench tự nạp nến trên biểu đồ
indicator({
  name: "Lợi nhuận 20 phiên so với VNINDEX",
  plot: (d) => ({
    "Hơn VNINDEX (%)": hist(d.close.pct(20).sub(d.bench.close.pct(20)).mul(100), { up: "up", down: "down" }),
  }),
});

능동 자금 흐름: d.flow, d.footprint

Professional 플랜: 보고 있는 종목의 방향이 있는 체결 데이터를 봉 단위로 제공합니다. Volume Delta, CVD 지표와 Footprint 차트 유형과 같은 소스입니다(능동 자금 흐름). 단일 종목 형태에서만 사용합니다(바스켓 필터링에는 사용 불가). 체결가 기준 이력은 FireAnt가 저장을 시작한 날(2026년 10월 23일 세션)부터 있으며, 그보다 오래된 봉은 대량 주문으로 추정한 값입니다(exact = 0). 초 단위 주기에는 없습니다. 플랜이 없으면 시리즈가 비어 있습니다.

d.flow({ reset? }):

필드	의미
buy, sell	능동 매수량, 능동 매도량
neutral	방향 없는 체결(ATO / ATC)
delta, total	능동 매수 − 능동 매도; 합계
cvd	누적 델타: 일중 주기에서는 세션마다 초기화; reset: "none"이면 계속 누적
imbalanceBuy, imbalanceSell	대각선 불균형 칸 수(한쪽이 다른 쪽의 3배 이상)
exact	1 = 실제 체결가 기준 수치, 0 = 추정치

d.footprint({ rowTicks? = 1, valueArea? = 70, imbalance? = 300 }) — Pine의 request.footprint()와 같습니다: buy, sell, neutral, delta, total, poc(거래량이 가장 큰 가격), vah / val(valueArea % 밸류 에어리어의 상단 / 하단, 행의 아래쪽 가격), 행 기준 maxDelta / minDelta, imbalanceBuy / imbalanceSell, rows(가격 행 수). rowTicks = 행당 호가 단위 수, imbalance = 불균형 임계값(%).

// dữ liệu Quant không cần: d.flow, d.footprint đọc khớp lệnh có chiều của biểu đồ (gói Chuyên nghiệp)
indicator({
  name: "POC và delta",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    POC: line(d.footprint().poc, { color: "ai", step: true }),
    "Delta dương": shape(d.flow().delta.gt(0), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
  }),
});

가격 외 데이터(Quant)

아래 필드는 Quant AI Studio와 이름이 같습니다. FireAnt Chart 차트에는 아직 이 필드의 데이터가 없습니다(선은 비어 있고 조건은 절대 참이 되지 않음). 스크립트를 이름 있는 바스켓에서 Lọc bằng script(스크립트로 필터)로 실행하거나 Quant AI Studio에서 실행할 때 데이터가 있습니다 — 12강. 차트에서는 지표 라이브러리의 같은 종류 내장 지표(외국인, P/E, ROE…)에는 여전히 데이터가 있습니다.

작성법	의미	자세히
d.fin(chiTieu, { ttm?, period?, ago? })	공시일 기준 재무제표 항목(72개 항목: "NetSale", "ProfitAfterTax", "ROE"…). ttm: true는 4개 분기 합산; period: "year"는 연간 재무제표; ago: 0–20은 이전 기간	d.fin
d.macro(ma)	해당 세션까지 발표된 거시경제 시리즈("cpi_yoy"…), 소문자 코드	데이터와 패널
d.field(ten)	문자열 이름으로 지정한 필드
d.foreignBuyVolume, d.foreignSellVolume, d.foreignBuyValue, d.foreignSellValue, d.foreignNet, d.foreignNetVolume, d.foreignRoom	외국인	외국인, 증권사 자기매매
d.propNet, d.buyCount, d.sellCount, d.buyVolume, d.sellVolume	증권사 자기매매, 주문 수, 주문 KL
d.closeRaw, d.basic, d.avgPrice, d.valueExact, d.dealVolume, d.putthroughVolume, d.putthroughValue, d.adjRatio, d.volumeAdj	수정 전 가격, 상세 거래	수정 전 가격
d.eps, d.bvps, d.roe, d.roa, d.grossMargin, d.revenueGrowth, d.profitGrowth, d.debtToEquity, d.fScore, d.reportNew, d.pe, d.pb, d.earningsYield	재무제표 지표, 밸류에이션	재무제표
d.cashDividend, d.dividendYield, d.exRights, d.ceiling, d.floor, d.atCeiling, d.atFloor	배당, 상한가 / 하한가	데이터와 패널
d.newsCount, d.postCount, d.postLikes, d.postReplies, d.bullishPosts, d.bearishPosts, d.postAuthors	뉴스, 커뮤니티 게시물
d.insiderBuy, d.insiderSell, d.insiderBuyPlan, d.insiderSellPlan, d.holderBuy, d.holderSell, d.insiderNet, d.insiderNetValue	내부자 거래, 대주주
d.stateOwnership, d.foreignMajorOwnership, d.founderOwnership, d.majorOwnership, d.majorHolders	소유 구조

d.meta, d.days는 Studio에만 있습니다. 차트에서 d.meta는 universe-only 오류를 냅니다.

종합 예제

일봉 차트에서 데이터가 있는 모든 필드를 사용합니다.

indicator({
  name: "Dữ liệu d trên biểu đồ ngày",
  pane: "price",
  plot: (d) => {
    const tuan = d.tf("1W");
    const thang = d.tf("1M", { forming: true });
    const tuDau = d.index.sub(d.index.valueWhen(d.close.gte(d.close.highest(100))));
    return {
      "Giá điển hình": line(d.hlc3, { color: "textMuted", hidden: true }),
      "HL2 / OHLC4": line(d.hl2.add(d.ohlc4).div(2), { color: "textMuted", dash: "dot", hidden: true }),
      "Nguồn đóng cửa": line(d.source("close"), { color: "accent", hidden: true }),
      "Đóng cửa tuần trước": line(tuan.close, { color: "ai", step: true }),
      "Đỉnh tháng này": line(thang.high, { color: "up", step: true, dash: "dash" }),
      "Lợi nhuận nến > 3 %": shape(d.ret.gt(0.03), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
      "GTGD > 2 lần TB": bgcolor(d.value.gt(ta.sma(d.value, 20).mul(2)), { color: "ref", opacity: 0.08 }),
      "Thứ Hai": barcolor(d.session.weekday.eq(1).and(d.tradable), { color: "ceil" }),
      "Nến từ đỉnh 100 phiên": line(tuDau, { pane: "Đếm", color: "accent" }),
      "Năm 2026": bgcolor(d.time.gte(Date.UTC(2026, 0, 1)), { color: "ai", opacity: 0.03 }),
    };
  },
});

일중 차트에서는 세션 일정이 온전히 의미를 가집니다.

// khung: 15 (script cho biểu đồ trong ngày)
indicator({
  name: "Lịch phiên trên nến 15 phút",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    "Nến đầu phiên": shape(d.session.first, { at: "top", char: "▼", color: "textMuted" }),
    "Cuối phiên (từ 14:30)": shape(d.session.minute.gte(14 * 60 + 30), { at: "bottom", char: "▲", color: "textMuted" }),
    "Buổi chiều": bgcolor(d.session.minute.gte(13 * 60), { color: "ai", opacity: 0.05 }),
    "Đóng cửa phiên trước": line(d.tf("1D").close, { color: "ref", step: true }),
    "VWAP từ đầu phiên": line(
      d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().sub(d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.hlc3.mul(d.volume)))
        .div(d.volume.cumsum().sub(d.volume.cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.volume))),
      { color: "accent" }
    ),
  }),
});

위의 세션 시작 기준 VWAP는 누적 합에서 세션 첫 봉 직전의 누적 합(valueWhen(d.session.first))을 뺍니다. 시리즈 연산으로 "세션마다 초기화"하는 방법을 보여 줍니다. 라이브러리에는 세션에 고정된 VWAP가 이미 있습니다: ta.run("vwap", {}).v.

🇨🇳 中文

d 是 plot、signals、alerts、series、filter 在第一个参数中接收的 K 线数据：即图表上当前查看的股票和周期的 K 线。所有字段都是序列（另有说明的除外）。在图表上更换股票 / 周期时，脚本会基于新数据重新计算。

分组	在图表上
价格、成交量、更大周期、更小周期、交易时段日历、股票信息	有
其他股票：d.symbol、d.bench	有——图表会自动加载该股票的 K 线
主动资金流：d.flow、d.footprint	有，Professional
BCTC、宏观、外资、估值…（Quant）	无——在具名股票池上使用 Lọc bằng script（用脚本筛选）时以及在 Quant AI Studio 中才有

价格、成交量、时间

字段	含义	单位
d.open、d.high、d.low、d.close	K 线的开盘价、最高价、最低价、收盘价（进行中的 K 线：close = 最近成交价）	千越南盾（指数：点）
d.volume	K 线的成交量	股（合约）
d.hl2	(最高 + 最低) / 2	价格
d.hlc3	(最高 + 最低 + 收盘) / 3——典型价格	价格
d.ohlc4	(开盘 + 最高 + 最低 + 收盘) / 4	价格
d.time	K 线开盘时刻，UTC 毫秒	ms
d.index	K 线序号：0 = 已加载数据的第一根 K 线（含预热段）。绝对值取决于已加载的历史长度——只使用两个序号的差值	K 线
d.value	估算成交额 = close × volume × 1000	越南盾
d.ret	K 线收益率 = close ÷ 前一根 K 线的 close − 1	比例
d.tradable	K 线有成交（volume > 0）时为 1，否则为 0	—

d.source(名称)

d.source(ten) → chuỗi——按名称获取序列："open"、"high"、"low"、"close"、"volume"、"hl2"、"hlc3"、"ohlc4"。其他名称会报错 d.source: nguồn "…" không có (open, high, low, close, volume, hl2, hlc3, ohlc4)（d.source：数据源 "…" 不存在）。与选择数据源的参数一起使用：d.source(p.src)。

d.const(数字)

d.const(x) → chuỗi——每根 K 线上都为常量 x 的序列。在想用 line 绘制一个数字时（line(d.const(p.muc))），或从一个数字开始运算时需要它：d.const(100).div(d.close)（100 ÷ 价格），d.const(5).where(dieuKien)（为真时 5，为假时 NaN）。

更大周期：d.tf

d.tf(khung, { forming? = false }) → Bars——同一股票在更大周期上的 K 线，对齐到图表的每根 K 线。结果具有与 d 相同的全部字段（.open、.close、.volume、.hl2、.time…），并可与 ta.* 一起使用。

有效周期	"1"、"5"、"15"、"30"、"60"、"240"（分钟）；"1D"、"1W"、"1M"、"3M"、"12M"
条件	大于当前计算周期且为其整数倍。更小：报 tf-lower 错误 d.tf("60") nhỏ hơn khung đang tính 1D — chưa hỗ trợ（d.tf("60") 小于当前计算周期 1D——暂不支持）（更小周期请用 d.ltf）；不是整数倍：报 tf-misaligned 错误
相同周期	d.tf(d.resolution) 返回 d 本身
forming: false（默认）	只取已收盘的大周期 K 线：数值从该大周期 K 线的最后一根小 K 线开始显示，并保持不变直到下一根大周期 K 线收盘。不重绘
forming: true	正在形成的大周期 K 线，由已有的小 K 线合成（高点 / 低点 / 收盘计算到当前 K 线）

收盘时刻按交易时段日历：60 分钟 K 线按交易时间段锚定，日 K 线在 ATC 收盘，周 K 线在一周的最后一个交易时段收盘。

更小周期：d.ltf

d.ltf(khung) → LowerBars——位于图表每根 K 线内部的更小周期 K 线（例如 1 分钟），类似 Pine 的 request.security_lower_tf。其序列按每根小 K 线计算（ta.ema(m.close, 30) 是 30 根分钟 K 线的 EMA）；通过聚合运算回到图表的 K 线：

运算	含义
m.sum(x) m.mean(x) m.max(x) m.min(x) m.std(x)	该 K 线内各小 K 线的总和 / 平均 / 最大 / 最小 / 标准差（跳过 NaN）
m.first(x) m.last(x) m.at(x, k)	第一根 / 最后一根 / 第 k 根小 K 线（0 = 第一根，−1 = 最后一根）
m.count(x?)	该 K 线内（有值的）小 K 线数量
直接使用 m.close	该 K 线最后一根小 K 线上的值

indicator({
  name: "Khối lượng mua mạnh trong phiên",
  plot: (d) => {
    const m = d.ltf("1");
    const upVol = m.sum(m.volume.where(m.close.gt(m.open), 0));
    return { "KL nến phút tăng (%)": columns(upVol.div(m.sum(m.volume)).mul(100)) };
  },
});

在 onBar 中：在 series 中声明小周期序列，然后用 ctx.ltf(tên) 读取数组。当前计算周期必须是小周期的整数倍；每个脚本最多 2 个小周期，一根 K 线 ≤ 20,000 根小 K 线。Terminal 每个周期最多加载约 150,000 根小 K 线（1 分钟约为最近 555 个交易时段）：更早的 K 线没有小 K 线——聚合运算结果为 NaN，count 为 0。

交易时段日历：d.session

序列	取值
d.session.first	每个交易时段的第一根 K 线上为 1，其他 K 线为 0
d.session.last	交易时段最后一根 K 线上为 1（在该 K 线收盘时才知道）。在日 K 线和 60 分钟 K 线上显示正确；在 1–30 分钟周期上尚未接收 ATC K 线——想捕捉交易时段末尾请用 d.session.minute.gte(14 * 60 + 30)
d.session.minute	按交易所时间（UTC+7）计的当天分钟数：9:15 → 555，13:00 → 780，14:45 → 885
d.session.weekday	0 = 星期日，1 = 星期一 … 6 = 星期六
d.session.day	按交易所时间自 1970年1月1日 起的天数

在日 K 线上，first 和 last 始终为 1，minute 没有成交时间的含义——这些序列是为日内图表准备的。

股票与周期信息

属性	类型	含义
d.info	对象	当前计算股票的 { symbol, exchange?, type?, … }
d.info.symbol	文本	股票代码："FPT"、"VNINDEX"、"VN30F1M"
d.resolution	文本	周期："1D"、"1W"、"15"、"60"…
d.mode	文本	图表上为 "symbol"（Quant AI Studio 中为 "universe"）
d.symbols	文本数组	["FPT"]——图表上只有一个元素
d.unit	数字	每个价格单位对应的越南盾数：1000（价格单位为千越南盾）

这些是普通值（不是序列）：可用于 JavaScript（d.resolution === "1D"、${d.info.symbol}）。

其他股票：d.symbol、d.bench

写法	含义
d.symbol(ma, { resolution? })	其他股票的 K 线（.open、.close、.volume… 同 d），对齐到当前计算的 K 线：每根 K 线取该股票最近的已知值，不预知未来。每个脚本最多 4 只股票（第 5 只会提示 Tối đa 4 mã khác mỗi script（每个脚本最多 4 只其他股票））。与 param.symbol 参数一起使用，让用户选择股票
d.bench	VNINDEX 的 K 线（不计入 4 只股票）

在图表上，脚本会按当前查看的周期自动加载其他股票的 K 线（向前加载到历史起点，每只股票最多约 150,000 根 K 线）；加载期间线为空，加载完后自动重新计算。其他股票的 Quant 字段（.fin(…)、外资…）在图表上也为空。d.symbol 只在单股票形式下可用：使用它的脚本不能用于筛选股票（Lọc bằng script（用脚本筛选）、Quant AI Studio 会报 universe-only 错误）；d.bench 两种情况都可用。

// dữ liệu Quant không cần: d.symbol, d.bench tự nạp nến trên biểu đồ
indicator({
  name: "Lợi nhuận 20 phiên so với VNINDEX",
  plot: (d) => ({
    "Hơn VNINDEX (%)": hist(d.close.pct(20).sub(d.bench.close.pct(20)).mul(100), { up: "up", down: "down" }),
  }),
});

主动资金流：d.flow、d.footprint

Professional 当前查看股票按 K 线划分的带方向成交——与 Volume Delta、CVD 指标以及 Footprint 图表类型数据来源相同（主动资金流）。仅限单股票形式（筛选股票池时不可用）。按成交价的历史从 FireAnt 开始保存之日起才有（2026年10月23日交易时段）；更早的 K 线是根据大单估算的数字（exact = 0）。秒级周期不可用。没有相应套餐时这些序列为空。

d.flow({ reset? })：

字段	含义
buy、sell	主动买入、主动卖出成交量
neutral	无方向的成交（ATO / ATC）
delta、total	主动买入 − 主动卖出；总量
cvd	累积 Delta：在日内周期上每个交易时段重置；reset: "none" 连续累积
imbalanceBuy、imbalanceSell	斜向失衡格数（一方是另一方的 3 倍及以上）
exact	1 = 按真实成交价的数据，0 = 估算

d.footprint({ rowTicks? = 1, valueArea? = 70, imbalance? = 300 })——类似 Pine 的 request.footprint()：buy、sell、neutral、delta、total、poc（成交量最大的价格）、vah / val（valueArea % 价值区的上 / 下边界，取该行的较低价格）、按行的 maxDelta / minDelta、imbalanceBuy / imbalanceSell、rows（价格行数）。rowTicks = 每行的价位数，imbalance = 失衡阈值（%）。

// dữ liệu Quant không cần: d.flow, d.footprint đọc khớp lệnh có chiều của biểu đồ (gói Chuyên nghiệp)
indicator({
  name: "POC và delta",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    POC: line(d.footprint().poc, { color: "ai", step: true }),
    "Delta dương": shape(d.flow().delta.gt(0), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
  }),
});

价格以外的数据（Quant）

以下字段与 Quant AI Studio 中同名。FireAnt Chart 图表上尚未为它们提供数据（线为空，条件永远不成立）；当脚本在具名股票池上的 Lọc bằng script（用脚本筛选）中以及在 Quant AI Studio 中运行时才有数据——第 12 课。在图表上，指标库中同类的内置指标（外资、P/E、ROE…）仍有数据。

写法	含义	详情
d.fin(chiTieu, { ttm?, period?, ago? })	按公布日期的财务报表指标（72 个指标："NetSale"、"ProfitAfterTax"、"ROE"…）。ttm: true 累加 4 个季度；period: "year" 为年度财务报表；ago: 0–20 为之前的报告期	d.fin
d.macro(ma)	截至该交易时段已公布的宏观序列（"cpi_yoy"…），代码为小写	数据与面板
d.field(ten)	按文本名称获取字段
d.foreignBuyVolume、d.foreignSellVolume、d.foreignBuyValue、d.foreignSellValue、d.foreignNet、d.foreignNetVolume、d.foreignRoom	外资	外资、自营交易
d.propNet、d.buyCount、d.sellCount、d.buyVolume、d.sellVolume	自营交易、委托笔数、委托 KL
d.closeRaw、d.basic、d.avgPrice、d.valueExact、d.dealVolume、d.putthroughVolume、d.putthroughValue、d.adjRatio、d.volumeAdj	原始价格、交易明细	原始价格
d.eps、d.bvps、d.roe、d.roa、d.grossMargin、d.revenueGrowth、d.profitGrowth、d.debtToEquity、d.fScore、d.reportNew、d.pe、d.pb、d.earningsYield	财务报表指标、估值	财务报表
d.cashDividend、d.dividendYield、d.exRights、d.ceiling、d.floor、d.atCeiling、d.atFloor	股息、涨停价 / 跌停价	数据与面板
d.newsCount、d.postCount、d.postLikes、d.postReplies、d.bullishPosts、d.bearishPosts、d.postAuthors	新闻、社区帖子
d.insiderBuy、d.insiderSell、d.insiderBuyPlan、d.insiderSellPlan、d.holderBuy、d.holderSell、d.insiderNet、d.insiderNetValue	内部人交易、大股东交易
d.stateOwnership、d.foreignMajorOwnership、d.founderOwnership、d.majorOwnership、d.majorHolders	股权结构

d.meta、d.days 只在 Studio 中可用；在图表上 d.meta 会报 universe-only 错误。

综合示例

在日线图上使用所有有数据的字段：

indicator({
  name: "Dữ liệu d trên biểu đồ ngày",
  pane: "price",
  plot: (d) => {
    const tuan = d.tf("1W");
    const thang = d.tf("1M", { forming: true });
    const tuDau = d.index.sub(d.index.valueWhen(d.close.gte(d.close.highest(100))));
    return {
      "Giá điển hình": line(d.hlc3, { color: "textMuted", hidden: true }),
      "HL2 / OHLC4": line(d.hl2.add(d.ohlc4).div(2), { color: "textMuted", dash: "dot", hidden: true }),
      "Nguồn đóng cửa": line(d.source("close"), { color: "accent", hidden: true }),
      "Đóng cửa tuần trước": line(tuan.close, { color: "ai", step: true }),
      "Đỉnh tháng này": line(thang.high, { color: "up", step: true, dash: "dash" }),
      "Lợi nhuận nến > 3 %": shape(d.ret.gt(0.03), { at: "below", shape: "circle", color: "up", size: "s" }),
      "GTGD > 2 lần TB": bgcolor(d.value.gt(ta.sma(d.value, 20).mul(2)), { color: "ref", opacity: 0.08 }),
      "Thứ Hai": barcolor(d.session.weekday.eq(1).and(d.tradable), { color: "ceil" }),
      "Nến từ đỉnh 100 phiên": line(tuDau, { pane: "Đếm", color: "accent" }),
      "Năm 2026": bgcolor(d.time.gte(Date.UTC(2026, 0, 1)), { color: "ai", opacity: 0.03 }),
    };
  },
});

在日内图表上，交易时段日历才具有完整意义：

// khung: 15 (script cho biểu đồ trong ngày)
indicator({
  name: "Lịch phiên trên nến 15 phút",
  pane: "price",
  plot: (d) => ({
    "Nến đầu phiên": shape(d.session.first, { at: "top", char: "▼", color: "textMuted" }),
    "Cuối phiên (từ 14:30)": shape(d.session.minute.gte(14 * 60 + 30), { at: "bottom", char: "▲", color: "textMuted" }),
    "Buổi chiều": bgcolor(d.session.minute.gte(13 * 60), { color: "ai", opacity: 0.05 }),
    "Đóng cửa phiên trước": line(d.tf("1D").close, { color: "ref", step: true }),
    "VWAP từ đầu phiên": line(
      d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().sub(d.hlc3.mul(d.volume).cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.hlc3.mul(d.volume)))
        .div(d.volume.cumsum().sub(d.volume.cumsum().valueWhen(d.session.first).sub(d.volume))),
      { color: "accent" }
    ),
  }),
});

上面从交易时段开始计算的 VWAP，是用累计总和减去交易时段第一根 K 线之前的累计总和（valueWhen(d.session.first)）——演示如何用序列运算“按交易时段重置”。库中已有按交易时段锚定的 VWAP：ta.run("vwap", {}).v。